Metodologia statistica; Introduzione all'econometria

Le lezioni si propongono di fornire gli strumenti, metodologici e applicati, per l’analisi dei modelli econometrici per i dati panel.

1. Introduzione ai dati di panel; longitudinal data, cross-section time-series data, multilevel data.

2. Il fondamentale ruolo dell’eterogeneità: come considerarla.

3. Modelli per panel statici: due o più livelli, struttura a componenti dell'errore; effetti fissi ed effetti random; una panoramica della stima a variabili strumentali ed il test di Hausman.

4. Mixed and hierarchical models. Cenni sui panel dinamici.

A) Wooldridge J.M. 2020 Introductory Econometrics. A Modern Approach, Cengage, 7th Edition, Ch. 13-14;

• Le metodologie teoriche verranno accompagnate da applicazioni pratiche tramite utilizzo di software econometrico R.

• 1)      Una prova scritta della durata di 2 ore da sostenersi con il supporto di un pc tramite il software econometrico utilizzato durante il corso.

  2)      Una prova orale in cui si discuteranno le implicazioni teoretiche delle applicazioni empiriche.

  La prova mira a valutare il livello di conseguimento delle competenze teoriche e pratiche fornite dal corso. 

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