Elementi di Analisi dei Dati e di Statistica Descrittiva, Probabilità ed Inferenza, e Regressione lineare (semplice e multipla).

Il corso intende fornire le basi dell'Econometria per studiare, analizzare, e stimare dati macroeconomici- finanziari. Tali applicazioni saranno applicate per sviluppare casi di studio nell'ambito della macro-finanza. Le nozioni teoriche/analitiche e metodologiche saranno sviluppare mediante l'utilizzo di appropriati software statistico-econometrico.

(1) Serie Storiche Univariate Lineari: (i) regressioni temporali; (ii) modelli autoregressivi; (iii) analisi di 'forecasting'.

(2) Serie Storiche Multivariate Lineari: (i) VAR; (ii) cointegrazione.

(3) Modelli di Serie Storiche nonlineari: (i) modelli ARCH e GARCH; (ii) modelli GARCH Multivariati; (iii) stima non parametrica della volatilità con dati ad alta frequenza.

Durante il corso, gli studenti svolgeranno lezioni pratiche sugli argomenti descritti in forma cartacea ed analitica, mediante l'utilizzo del software 'open source' RStudio.

(A) Brooks, C., "Introductory Econometrics for Finance", Cambridge, University Press (2008). Capitoli e relative pagine saranno indicati dal Docente durante le lezioni. ISBN 978-0521873062

(C) Hurn, S. and Martin, Vance L. and Phillips, Peter C.B. and Yu, J., "Financial Econometric Modeling", Oxford University Press, England (2022). Capitoli e relative pagine saranno indicati dal Docente durante le lezioni. ISBN 978-0190857066

Il docente mette a disposizione degli studenti le slide utilizzate per la spiegazione degli argomenti teorici e per le applicazioni pratiche.

• Lezioni teoriche/metodologiche. Esercizi empirici di natura economico-finanziaria. Studio di casi su dati macro mediante l'utilizzo del software statistico-econometrico RStudio.

• La modalità di valutazione (in trentesimi) consiste in una prova scritta in cui gli studenti dovranno svolgere alcuni quesiti (suddivisi in sottopunti) contenenti: domande teoriche/pratiche; svolgimento di esercizi; interpretazione di grafici e output di stima. I punti sono assegnati a ciascun quesito in funzione della sua importanza ed estensione e sono riportati nel testo in sede d'esame.

  
  

  Criteri di valutazione:

  
  

  • conoscenza e capacità di comprensione degli argomenti trattati nel corso (50%)
  • capacità di applicare gli strumenti adeguati e completezza delle risoluzioni presentate (50%).

  
  

  Non è prevista una prova intermedia.

  
  

  Durante il corso è previsto lo svolgimento di un 'Project Work' in gruppi su dati finanziari mediante il software utilizzato a lezione. I gruppi devono essere composti da un minimo di 2 studenti. Il 'Project Work' è obbligatorio e comporta un punteggio aggiuntivo fino a 3 punti (massimo) sul voto conseguito nella prova scritta.

  
  

  Il voto finale dell'esame è ottenuto sommando all'esito della prova scritta il voto ottenuto nel Project Work (da 0 a 3 punti), limitatamente alla prova sostenuta - con qualsiasi esito - in uno degli appelli della prima sessione d'esame. In caso di ritiro alla prova scritta, il punteggio del 'Project Work' sarà mantenuto, ma sempre entro la prima sessione d'esame.

  
  

  Non è possibile consultare testi durante lo svolgimento dell'esame.

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