Metodi matematici per l'economia e la finanza

  • A.A. 2015/2016
  • CFU 6
  • Ore 40
  • Classe di laurea LM-77
Cristiana Mammana / Professore di ruolo - I fascia / Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie (SECS-S/06)
Dipartimento di Economia e Diritto
Prerequisiti

Contenuti del corso di Matematica Generale

Obiettivi del corso

Acquisizione di conoscenze e competenze matematiche necessarie per lo studio e la
risoluzione di problemi di programmazione lineare e di ottimizzazione in economia e
finanza.

Programma del corso

Il corso fornisce gli strumenti necessari per formalizzare un problema economico o
finanziario in termini di problema di programmazione lineare e di ottimizzazione per
procedere poi alla
sua risoluzione anche con l'ausilio del software MatLab.
Argomenti trattati: programmazione lineare, metodo geometrico, imetodo del
simplesso, dualità, sensitività, elementi di ottimizzazione libera e vincolata,
applicazioni economiche.
Laboratorio con MatLab: comandi base ed utilizzo dell'optimization toolbox.

Testi (A)dottati, (C)onsigliati
  • 1.  (C) De Cesare M. L., Maddalena M. R. Introduzione alla programmazione lineare Giappichelli, Torino, 2001
  • 2.  (C) C. P. SIMON - L. E. BLUME Matematica 2 per l'economia e le scienze sociali Università Bocconi, Milano, 2002
  • 3.  (C) C. P. SIMON - L. E. BLUME Mathematics for Economists W W Norton & Co Inc , Londra, 1994
Altre informazioni / materiali aggiuntivi

Materiale messo a disposizione dal docente. Slides e schede esercizi disponibili on-line nella pagina personale del docente

Metodi didattici
  • Lezioni frontali ed esercitazioni pratiche in laboratorio.
Modalità di valutazione
  • L'esame consiste in una prova scritta che contiene: (1) domande di teoria, volte ad
    accertare l'acquisizione delle conoscenze degli argomenti trattati, (2) esercizi da
    risolvere utilizzando il software MatLab, volti a verificare l'effettiva capacità dello
    studente di utilizzare il programma per risolvere i problemi assegnati.