Metodi matematici per l'economia e la finanza
- A.A. 2016/2017
- CFU 6
- Ore 40
- Classe di laurea LM-77
Contenuti del corso di Matematica Generale
Acquisizione di conoscenze e competenze matematiche necessarie per lo studio e la
risoluzione di problemi di programmazione lineare e di ottimizzazione in economia e
finanza.
Il corso fornisce gli strumenti necessari per formalizzare un problema economico o
finanziario in termini di problema di programmazione lineare e di ottimizzazione per
procedere poi alla
sua risoluzione anche con l'ausilio del software MatLab.
Argomenti trattati: programmazione lineare, metodo geometrico, metodo del
simplesso, dualità, sensitività, elementi di ottimizzazione libera e vincolata,
applicazioni economiche.
Laboratorio con MatLab: comandi base ed utilizzo dell'optimization toolbox.
- 1. (C) De Cesare M. L., Maddalena M. R. Introduzione alla programmazione lineare Giappichelli, Torino, 2001
- 2. (C) C. P. SIMON - L. E. BLUME Matematica 2 per l'economia e le scienze sociali Università Bocconi, Milano, 2002
- 3. (C) C. P. SIMON - L. E. BLUME Mathematics for Economists W W Norton & Co Inc , Londra, 1994
- 4. (C) Bertocchi M., Stefani S., Zambruno G. Matematica per l'economia e la finanza Mc Graw-Hill, Milano, 1992
Materiale didattico disponibile on-line nella pagina personale del docente e dispense
- Lezioni frontali ed esercitazioni pratiche in laboratorio.
- L'esame consiste in una prova scritta che contiene: (1) domande di teoria, volte ad
accertare l'acquisizione delle conoscenze degli argomenti trattati, (2) esercizi da
risolvere utilizzando il software MatLab, volti a verificare l'effettiva capacità dello
studente di utilizzare il programma per risolvere i problemi assegnati.