Contenuti del corso di Matematica Generale

Acquisizione di conoscenze e competenze matematiche necessarie per lo studio e la
risoluzione di problemi di programmazione lineare e di ottimizzazione in economia e
finanza.

Il corso fornisce gli strumenti necessari per formalizzare un problema economico o
finanziario in termini di problema di programmazione lineare e di ottimizzazione per
procedere poi alla sua risoluzione anche con l'ausilio del software MatLab.
Argomenti trattati: programmazione lineare, metodo geometrico, metodo del
simplesso, dualità, sensitività, elementi di ottimizzazione libera e vincolata,
applicazioni economiche. Laboratorio con MatLab: comandi base ed utilizzo
dell'optimization toolbox.

• 1.  (C) De Cesare M. L., Maddalena M. R. Introduzione alla programmazione lineare Giappichelli, Torino, 2001 » Pagine/Capitoli: Capitoli 1,5,6,8
• 2.  (C) C. P. SIMON - L. E. BLUME Mathematics for Economists W W Norton & Co Inc , Londra, 1994 » Pagine/Capitoli: Chapters 13,14,17,18,19
• 3.  (C) Bertocchi M., Stefani S., Zambruno G. Matematica per l'economia e la finanza Mc Graw-Hill, Milano, 1992 » Pagine/Capitoli: Capitolo 8
• 4.  (C) Cristina Pocci, Giulia Rotundo, Roeland De Kock Matlab per le applicazioni economiche e finanziarie Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2016 » Pagine/Capitoli: Capitoli 1,2
• 5.  (C) Stefani S., Torriero A., Zambruno G. Elementi di matematica finanziaria e cenni di programmazione lineare Giappichelli, Torino, 2017 » Pagine/Capitoli: Appendice

Materiale didattico disponibile on-line nella pagina personale del docente e dispense

• Lezioni frontali ed esercitazioni pratiche in laboratorio.

• L'esame consiste in una prova scritta che contiene: (1) domande di teoria, volte ad
  accertare l'acquisizione delle conoscenze degli argomenti trattati, (2) esercizi da
  risolvere utilizzando il software MatLab, volti a verificare l'effettiva capacità dello
  studente di utilizzare il programma per risolvere i problemi assegnati. Entrambe le parti devono essere sufficienti.