Econometria

• CFU 6, 6(m)
• Prerequisiti

  Matematica, Statistica, Inferenza statistica (preferibilmente), Economia politica.

• Obiettivi formativi

  Il corso si propone di fornire gli strumenti teorici ed empirici per la misurazione quantitativa di fenomeni economico-finanziari. Dopo brevi richiami di inferenza statistica e algebra lineare, si andrà ad analizzare nel dettaglio il modello lineare generale andando gradualmente a rimuovere tutte le ipotesi di base. La parte finale del corso sarà dedicata all’analisi classica delle serie storiche e dei dati panel. Sarà dedicato spazio ad esercitazioni anche con l’ausilio di software informatico.

• Programma del corso

  1) Introduzione
  a. Richiami di algebra lineare: vettori, matrici e loro proprietà, autovalori, autovettori e forme quadratiche.
  b. Richiami di inferenza statistica: variabili casuali continue e discrete, valori attesi e momenti, distribuzioni multivariate, distribuzioni condizionali, alcune distribuzioni comuni (Normale, t di Student, chi-quadrato).
  
  2) La specificazione del modello
  a. I minimi quadrati ordinari (OLS);
  b. Le ipotesi di Gauss Markov;
  c. Proprietà dello stimatore OLS;
  d. Verifica di ipotesi sul modello OLS.
  3) La scelta del modello e delle variabili:
  a. La selezione dei regressori;
  b. La scelta della forma funzionale;
  c. Modelli non lineari;
  d. Test sulla forma funzionale;
  e. Test di cambiamento strutturale.
  
  4) Eteroschedasticità e autocorrelazione:
  a. Conseguenze sulla stima OLS della presenza di eteroschedasticità e autocorrelazione nei residui;
  b. Lo stimatore dei minimi quadrati generalizzati (GLS);
  c. I test di eteroschedasticità (uguaglianza di varianze incognite, eteroschedasticità moltiplicativa, Breusch-Pagan, White);
  d. I test di autocorrelazione (test asintotici e Durbin-Watson).
  5) Endogeneità e simultaneità:
  a. Il caso della simultaneità;
  b. Stima con variabili strumentali;
  c. Stimatore GMM.
  6) Stima di massima verosimiglianza e test di specificazione
  a. Stimatori di massima verosimiglianza;
  b. Test di specificazione (Wald, rapporto di verosimiglianze e moltiplicatori di Lagrange).
  7) Modelli con variabili dipendenti limitate:
  a. Modelli di scelta binaria;
  b. Modelli a risposta multipla;
  c. Modelli per dati di conteggio;
  d. Modelli Tobit.
  8) Analisi delle serie storiche e di dati panel:
  a. Modelli autoregressivi (AR) e a media mobile (MA);
  b. Lo schema ARMA;
  c. Stazionarietà e funzione di autocorrelazione;
  d. Invertibilità dei polinomio con ritardo e radici comuni;
  e. Stazionarietà e radici unitarie;
  f. Analisi ciclo-trend-stagionalità;
  g. Trend deterministici e stocastici;
  h. Test di radici unitarie;
  i. Stima ARMA e scelta del modello;
  j. Modelli ARCH e GARCH;
  k. Modelli con variabili non stazionarie;
  l. Regressione spuria, cointegrazione e modelli a correzione del divario (ECM);
  m. Estensione al caso multivariato (VAR);
  n. Cenni sulla modellistica per dati panel.
  

• Testi (A)dottati, (C)onsigliati
  • 1.  (A) Marno Verbeek Econometria Zanichelli 2006
• Altre informazioni / materiali aggiuntivi

  Altri testi sostitutivi del Verbeek o integrativi dello stesso possono essere concordati con il docente.
  Letture e materiale integrativo indicato e/o fornito dal docente.

• Metodi didattici
  • lezione frontale
  • esercitazioni
• Modalità di valutazione
  • scritto
  • orale
• Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica

  Inglese

• Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione

  Inglese

MATERIALI DIDATTICI

• Lezioni del 9 e 10 marzo 2012

  Richiami di algebra lineare e di probabilità e inferenza statistica

  • Richiami di probabilità e inferenza statistica 257.7 kB
  • Richiami di algebra lineare 206.5 kB