Gestione dei rischi e strumenti derivati - gestione dei rischi

• CFU 6
• Prerequisiti

  Matematica finanziaria, Statistica, Ragioneria, conoscenza dell'attività bancaria

• Obiettivi formativi

  Il corso si propone di fornire gli strumenti teorici ed empirici per l'individuazione, la misurazione e la gestione dei principali rischi connessi con l'attività bancaria. Vi saranno costanti richiami alla parte normativa, con particolare riguardo ai principi fondamentali e alle novità della regolamentazione di vigilanza in materia di rischi.

• Programma del corso

  PARTE INTRODUTTIVA
  • L’attività bancaria, gli equilibri di gestione e il bilancio delle banche: richiami alla struttura dello stato patrimoniale e del conto economico
  • Definizione delle tipologie di rischio connesse con l'attività bancaria (rischio di credito, rischio di interesse, rischio di mercato, rischio di liquidità, rischio operativo) e ruolo del capitale nell’ottica della regolamentazione di vigilanza
  
  PRIMA PARTE: IL RISCHIO DI INTERESSE
  • Il modello del repricing gap
  • Il modello del duration gap
  • I modelli basati sul cash-flow mapping
  • Il sistema dei tassi interni di trasferimento
  • Aspetti applicativi ed esercitazioni
  
  SECONDA PARTE: IL RISCHIO DI MERCATO
  • L’approccio varianze-covarianze
  • I modelli per la stima della volatilità
  • I modelli di simulazione
  • La valutazione dei modelli VaR: pregi, limiti e applicazioni
  • Aspetti applicativi ed esercitazioni
  
  TERZA PARTE: IL RISCHIO DI CREDITO
  • I modelli di scoring
  • I modelli fondati sul mercato dei capitali
  • La stima dei tassi di recupero
  • I sistemi di rating
  • I modelli di portafoglio
  • Alcune applicazioni dei modelli per il rischio di credito
  • Il rischio di controparte dei derivati OTC
  
  QUARTA PARTE: ALTRI RISCHI E ALLOCAZIONE DEL CAPITALE
  • Il rischio di liquidità
  • Il rischio operativo
  • La regolamentazione sul capitale delle banche (l’Accordo sul capitale del 1988 e il Nuovo Accordo di Basilea)
  • Il II pilastro: il processo ICAAP
  • Il III pilastro: principi e contenuti principali
  • Il Risk Reporting ai fini IAS: analisi delle sezioni E-F
  • Novità regolamentari in materia di gestione dei rischi (Basilea III)
  

• Testi (A)dottati, (C)onsigliati
  • 1.  (A) A. Resti, A. Sironi Rischio e valore nelle banche. Misura, regolamentazione, gestione. Egea 2008 » Pagine/Capitoli: capitoli 1-23
• Altre informazioni / materiali aggiuntivi

  Il docente metterà a disposizione sulla propria pagina web il materiale utilizzato durante le lezioni (slides + esercitazioni)

• Metodi didattici
  • lezione frontale
  • esercitazioni
  • seminari
• Modalità di valutazione
  • scritto
• Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica

  Inglese

• Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione

  Inglese

MATERIALI DIDATTICI

• Risultati esame
  • Risultati EsameGR-15-02-2012.docx 11.0 kB
  • Risultati EsameGR-10-01-2012.docx 10.5 kB
• Seminario_ICAAP 2.8 MB
• Regolamentazione_BasileaIII 787.0 kB
• Regolamentazione_BasileaI_II_2parte 1.4 MB
• Regolamentazione_BasileaI_II_1parte 871.2 kB
• Rischio_controparte_derivatiOTC 1.0 MB
• Rischio_operativo 766.7 kB
• Rischio_liquidità 741.1 kB
• esercitazione_CreditVaR 90.0 kB
• CreditVaR 1.7 MB
• Modelli_rating 497.4 kB
• Modelli_LGD 2.1 MB
• Modelli_mercato_capitali 469.5 kB
• Modelli_scoring 740.2 kB
• esercitazione_VaR 144.5 kB
• Value_at_Risk 2.3 MB
• esercitazione_rischio_tasso_banking_book 32.0 kB
• Sistema_TIT 490.9 kB
• Cashflow_mapping 389.8 kB
• Duration_gap 439.4 kB

  Usare pw data in aula

• Repricing_gap 858.3 kB

  Usare pw data in aula

• Rischio_capitale 492.6 kB

  Usare pw data in aula

• Attività_bancaria_bilancio 728.0 kB
• Gestione_rischi_informazioni_generali 222.6 kB