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Analisi e misura dei rischi finanziari
- CFU 6
- Prerequisiti
Matematica Generale
Matematica Finanziaria
- Obiettivi formativi
In questo corso si offrirà un quadro generale dei modelli quantitativi per la misura dei rischi finanziari, prestando particolare attenzione alle basi concettuali teoriche e numeriche.
Nella parte iniziale del corso verranno affrontati i temi inerenti le attività finanziarie e i loro principali modelli di valutazione; la descrizione dei modelli fondamentali della finanza moderna offrirà le basi per lo studio delle misure di rischio.
- Programma del corso
- Modelli discreti e continui per il pricing di titoli derivati;
- modelli per la misurazione e la gestione del rischio di mercato;
- modelli per la misurazione e la gestione del rischio di credito;
- tecniche di simulazione Monte Carlo.
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Testi (A)dottati, (C)onsigliati
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1.
(A)
U. CHERUBINI - G. DELLA LUNGA
Il rischio finanziario
Mc. graw-hill
2001
- Altre informazioni / materiali aggiuntivi
Bibliografia di riferimento:
- BENNINGA S., Numerical Techniques in Finance, MIT Press.
- DUFFIE D., Security Models, Academic Press;
- DAS S., Credit derivatives: trading and management of credit and default risk, John Wiley.
- Metodi didattici
- le lezioni frontali saranno integrate da lezioni pratiche da svolgersi in aula informatica.
- Modalità di valutazione
- - compilazione di una tesina su uno degli argomenti svolti durante il corso e presentazione orale della stessa;
- verifiche intermedie
- Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica
Inglese
MATERIALI DIDATTICI
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News
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