Elementi del calcolo delle probabilita' e teoria matematica del portafoglio finanziario

• CFU 9, 9(m)
• Prerequisiti

  Matematica Generale
  Matematica Finanziaria
  Statistica

• Obiettivi formativi

  Il corso si propone di fornire una preparazione teorica e a carattere quantitativo circa lo studio e l'analisi dei criteri di scelta di operazioni finanziarie incerte e della selezione di ottima allocazione delle risorse. Una parte del corso è incentrata sullo studio di alcuni strumenti costitutivi del calcolo stocastico.

• Programma del corso

  ELEMENTI DI CALCOLO DELLE PROBABILITA' (3 CFU)
  
  Spazio di probabilita', probabilità condizionata, eventi indipendenti, Formula di Bayes, variabili aleatorie, rudimenti di teoria dei processi stocastici, Formula di Ito, modello di Black and Scholes
  
  TEORIA MATEMATICA DEL PORTAFOGLIO FINANZARIO (6 CFU)
  
  Somme incerte, valore atteso, utilita' attesa, piano media-varianza, problema di selezione di portafoglio con combinazione di titoli ischiosi e non rischiosi, problema di Markowitz, dominanza stocastica

• Testi (A)dottati, (C)onsigliati
  • 1.  (A) D'Ecclesia Gardini Apunti di Matematica Finanziaria vol 2 Giappichelli 1998
• Altre informazioni / materiali aggiuntivi

  Dispense a cura del docente

• Metodi didattici
  • lezione frontale
  • seminari
• Modalità di valutazione
  • scritto
  • orale

MATERIALI DIDATTICI

• Foglio di esercizi 5 - TEORIA MATEMATICA DEL PORTAFOGLIO FINANZIARIO 55.4 kB
• Foglio di esercizi 5 - ELEMENTI DI CALCOLO DELLE PROBABILITA' 55.7 kB
• Foglio di esercizi 4 - TEORIA MATEMATICA DEL PORTAFOGLIO FINANZIARIO 56.1 kB
• Foglio di esercizi 4 - ELEMENTI DI CALCOLO DELLE PROBABILITA' 57.8 kB
• Foglio di esercizi 3 49.7 kB
• Foglio di esercizi 2 65.1 kB
• Foglio di esercizi 1 60.2 kB