Elisabetta Michetti

Elisabetta Michetti

Professore di ruolo - II fascia / Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie (SECS-S/06)
Delegata del Rettore per il sistema bibliotecario d'Ateneo
  • Tel. interno (+39) 0733 258 3237
  • E-mail elisabetta.michetti@unimc.it
  • Skype elisabetta.michetti
Dipartimento di Economia e Diritto
 

Sono professore associato (dal 2011) in "metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie". Presso il Dipartimento di Economia e Diritto tengo i corsi di Matematica Finanziaria, Mathematical Methods for Economics and Finance, Matematica generale I e Laboratorio di Matematica Finanziaria. Mi sono laureata (cum laude) in "economia bancaria, finanziaria e assicurativa" presso l’Università di Macerata nel 1999. Ho conseguito il dottorato di ricerca in "economia, politica e legislazione degli intermediari e dei mercati finanziari internazionali" presso l’Università di Roma, La Sapienza nel 2003. Ho trascorso un periodo di visiting (a.a. 2001-2002) presso l’Università Autonoma e l’Università Pompeu Fabra di Barcellona, dove ho frequentato diversi corsi su sistemi dinamici e svolto attività di ricerca con Jordi Caballé e Xavier Jarque sulle applicazioni dei sistemi dinamici in ambito macroeconomico. Ho continuato a fare ricerca su modelli dinamici in economia, prima come assegnista di ricerca, e poi come ricercatore, spaziando dalle applicazioni in campo microeconomico (cobweb models, modelli di duopolio) a quelle in campo macroeconomico (crescita economica, crisi finanziarie internazionali, dinamica delle popolazioni, modelli di overlapping generations) e finanziario (modelli di asset pricing). Sono delegata del Rettore per il Sistema Bibliotecario di Ateneo, membro della Commissione Paritetica del Dipartimento di Economia e Diritto, membro del Comitato per la Ricerca Dipartimentate, componente del Comitato d'Area per la Ricerca (CAR13)  e membro del Comitato Excellence in Research dell'Università degli studi di Macerata.

Info
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  • MAT/05 - Analisi matematica
  • MAT/07 - Fisica matematica
  • SECS-P/01 - Economia politica
  • SECS-P/02 - Politica economica
Breve descrizione Settore ERC Parole chiave
Dinamiche complesse in cobweb models non-lineari con aspettative con memoria infinita PE1_20: Application of mathematics in sciences Domanda-offerta, Aspettative backward looking, Sistemi dinamici triangolari
Instabilità endogena in economie emergenti soggette a vincoli creditizi SH1_1: Macroeconomics, business cycles Razionamento del credito, Biforcazioni border-collision
Corruzione, appalti pubblici e crescita economica SH1_11: Public economics, political economics, public administration Corruzione, Dinamiche di lungo periodo
Dinamiche complesse in modelli di crescita neoclassici con risparmio differenziato SH1_2: Development, economic growth Modello di Solow-Swan nel discreto, Dinamiche locali e globali
Esistenza di attrattori globali compatti in equazioni alle differenze non-autonome quasi-lineari PE1_10: ODE and dynamical systems Sistemi dinamici triangolari quasi lineari, Applicazioni economiche
Modelli di asset pricing con agenti eterogenei e dinamica della ricchezza SH1_5: Financial markets, asset prices, international finance Mercati finanziari, Sistemi dinamici tridimensionali
Dinamiche locali e globali in modelli di duopolio alla Bertrand PE1_21: Application of mathematics in industry and society life Duopolio, Biforcazioni di contatto e bacini di attrazione
Dinamica delle popolazioni e crescita SH3_5: Population dynamics, health and society Trend, Attrattori semplici e complessi
Modelli di overlapping generation con longevità eseogena ed endogena PE1_10: ODE and dynamical systems OLG models, Biforcazioni Neimark-Sacker
Lingua Conoscenza
Inglese Buono
Spagnolo (internazionale) Eccellente
Aree: Africa, Americhe, Asia, Europa, Italia, Oceania
Titolo Cambiamento strutturale e crescita
Settore ERC SH1_2: Development, economic growth
Abstract Nell'ambito del progetto finanziato PRIN2009, cambiamento strutturale e crescita, (coordinatore nazionale Neri Salvadori, coordinatore locale Cristiana Mammana), sono stati studiati modelli economici complessi usando tecniche quantitative e quantitative avanzate, teoriche e numeriche, per lo studio di sistemi dinamici discreti nonlineari.
La linea di ricerca ha riguardato lo studio dei modelli di crescita di tipo neoclassico con risparmio differenziato fra produttori e capitalisti, con l'obiettivo di descrivere l'evoluzione dinamica al fine di individuare gli elementi che conducono alla complessità. Sono state considerate diverse funzioni di produzione (la VES e la sigmoidale) e il caso di tasso di crescita della popolazione costante e variabile (descritto dalla equazione Beverton-Holt o dalla Logistica).
In un caso si è mostrato che il sistema è capace di produrre crescita endogena illimitata nonostante l’assenza di progresso tecnologico se l’elasticità di sostituzione fra i fattori produttivi è maggiore di uno, i un altro caso si è dimostrata la presenza di trappole della povertà e di coesistenza di attrattori. Con crescita endogena della popolazione si è condotta un’analisi globale sulla struttura dei bacini di attrazione mostrando come possono verificarsi delle biforcazioni di contatto che comportano il passaggio a bacini formati dall’unione di infiniti insiemi disgiunti, per cui l’evoluzione dell’economia diventa difficilmente prevedibile in conseguenza delle condizioni di partenza.
I risultati attesi sono stati raggiunti.
Parole chiave Crescita economica, Cicli e caos,, Attrattori coesistenti e bacini complessi
Gruppo di lavoro Cristiana Mammana, Elisabetta Michetti,, Serena Brianzoni, David Cheban
Titolo Modelli OLG con longevità esogena ed endogena
Settore ERC SH1_1: Macroeconomics, business cycles
Abstract L'attività di ricerca in corso ha l'obiettivo di studiare le dinamiche di un’economia chiusa a generazioni sovrapposte con preferenze endogene con ipotesi alternative di longevità esogena e longevità endogena. Assumendo che le preferenze individuali siano caratterizzate da una funzione di utilità con elasticità di sostituzione intertemporale costante, l'obiettivo della ricerca è quello di studiare come l’interazione tra l’intensità delle aspirazioni e l’elasticità di sostituzione nella funzione di utilità, influenza le dinamiche qualitative e quantitative di lungo termine del modello.
Parole chiave OLG models, Dinamiche locali e globali, Neimark-Sacker bifurcation
Gruppo di lavoro Cristiana Mammana, Elisabetta Michetti, Luciano Fanti,, Luca Gori
Titolo Dinamica delle popolazioni e impatto delle epidemie dell’HIV/AIDS su fertilità e sviluppo nell’Africa Sub-Sahariana
Settore ERC SH1_2: Development, economic growth
Abstract Il gruppo di ricerca si propone di sviluppare dei modelli formali e un’analisi empirica per lo studio del ruolo della fertilità endogena e dell’intervento pubblico sulla dinamica, la salute e lo sviluppo socio-economico della popolazione dell’Africa sub-sahariana, dove l’HIV/AIDS costituisce una patologia rilevante.
Nell’affrontare il problema sono stati adottati due punti di vista differenti, ossia si è considerato uno scenario pessimistico (Kalemli-Ozcan 2006, Juhn et al. 2012) e uno scenario ottimistico (Young 2005, 2007).
L'obiettivo principale dell'attività di ricerca è di combinare i due approcci allo scopo di formulare dei modelli teorici che tengano in considerazione il comportamento riproduttivo degli individui e che siano in grado di spiegare l’evoluzione della popolazione e delle variabili macroeconomiche (fertilità, longevità e reddito) e di descrivere il modo in cui il meccanismo endogeno di trasmissione della malattia le influenzi.
Parole chiave Epidemie dell’HIV/AIDS e fertilità, Dinamiche della popolazione, Sviluppo economico e sociale
Gruppo di lavoro Cristiana Mammana, Elisabetta Michetti, Luca Gori, Jose Carlos Valverde Fajardo
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  • MIUR
  • Commissione europea
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 Orari di ricevimento
  • Lunedì dalle 11:00 alle 13:00 o su appuntamento, Dip. di Economia e Diritto via Crescimbeni 14, previo accordo tramite mail.
  • Durante il periodo di sospensione delle lezioni si ricevono gli studenti solo su appuntamento, previo accordo tramite mail.
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