Lab. matematica finanziaria

  • A.A. 2017/2018
  • CFU 3
  • Ore 20
  • Classe di laurea L-18
Elisabetta Michetti / Professore di ruolo - II fascia / Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie (SECS-S/06)
Dipartimento di Economia e Diritto
Prerequisiti

Argomenti del corso di Matematica Finanziaria

Obiettivi del corso

Si forniscono gli strumenti di base per l'utilizzo del software MatLab nella valutazione
ed analisi dei flussi finanziari (prezzi, rendimenti, volatilità, immunizzazione di
portafoglio) a partire dai dati reali (rilevazioni Borsa Italiana).

Programma del corso

Comandi base in MatLab: numeri, vettori, matrici e sistemi lineari.
Valutazione di flussi di cassa: present value e future value di rendite periodiche e non
periodiche a rate costanti e a rate variabili, comandi MatLab.
Tasso interno di rendimento e sua determinazione con MatLab.
Rendimento a scadenza di un bond con MatLab.
Dalla duration alla convexity: applicazioni ai titoli con cedola con rendimento certo.
Stima della variazione del prezzo del bond con MatLab.
Immunizzazione classica di portafoglio ad una uscita e Teorema di Fisher e Weil.
Applicazioni pratiche con MatLab e utilizzo dell'optimization toolbox.

Altre informazioni / materiali aggiuntivi

Slides del corso disponibili on-line nella pagina personale del docente

Metodi didattici
  • Lezioni frontali ed esercitazioni
Modalità di valutazione
  • L'esame consiste in una prova scritta che contiene: (1) domande di teoria, volte ad
    accertare l'acquisizione delle conoscenze degli argomenti trattati, (2) esercizi da
    risolvere utilizzando il software MatLab, volti a verificare l'effettiva capacità dello
    studente di utilizzare il programma per risolvere i problemi assegnati.