Lab. matematica finanziaria

  • A.A. 2019/2020
  • CFU 3
  • Ore 20
  • Classe di laurea L-18
Elisabetta Michetti / Professoressa di ruolo - II fascia / Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie (SECS-S/06)
Dipartimento di Economia e Diritto
Prerequisiti

Matematica Generale (propedeuticità)
Argomenti del corso di Matematica Finanziaria (prerequisiti)

Obiettivi del corso

Acquisizione di competenze di base sull'utilizzo del software MatLab al fine di valutare ed analizzare i flussi finanziari (prezzi, rendimenti, volatilità, immunizzazione di
portafoglio) a partire dai dati reali (rilevazioni Borsa Italiana).

Programma del corso

Comandi base in MatLab: numeri, vettori, matrici e sistemi lineari.
Valutazione di flussi di cassa: present value e future value di rendite periodiche e non
periodiche a rate costanti e a rate variabili, comandi MatLab.
Tasso interno di rendimento e sua determinazione con MatLab.
Rendimento a scadenza di un bond con MatLab.
Dalla duration alla convexity: applicazioni ai titoli con cedola con rendimento certo.
Stima della variazione del prezzo del bond con MatLab.
Immunizzazione classica di portafoglio ad una uscita e Teorema di Fisher e Weil.
Applicazioni pratiche con MatLab e utilizzo dell'optimization toolbox.

Altre informazioni / materiali aggiuntivi

Slides del corso disponibili on-line nella pagina personale del docente

Metodi didattici
  • Lezioni frontali ed esercitazioni
Modalità di valutazione
  • L'esame consiste in una prova scritta che contiene: (1) domande di teoria, volte ad
    accertare l'acquisizione delle conoscenze degli argomenti trattati, (2) esercizi da
    risolvere utilizzando il software MatLab, volti a verificare l'effettiva capacità dello
    studente di utilizzare il programma per risolvere i problemi assegnati. Entrambe le parti devono essere sufficienti.