Teoria e metodi matematici per la finanza

Metodi matematici per l'economia e la finanza Classe: LM-77

A.A. 2022/2023
CFU 9, 6(m)
Ore 60, 40(m)
Classe di laurea LM-16, LM-77(m)

Elisabetta Michetti / Professoressa di ruolo - I fascia (STAT-04/A)

Dipartimento di Economia e Diritto

Prerequisiti

Contenuti del corso di matematica generale

Obiettivi del corso

Gli studenti saranno in grado di impiegare strumenti matematici e sotware di calcolo per studiare e risolvere problemi di ottimizzazione in ambito finanziario.

Programma del corso

Metodi e tecniche dell'ottimizzazione libera e vincolata (anche con più variabili e più vincoli) necessari per giungere alla teoria matematica del portafoglio finanziario (selezione di portafoglio di Markovitz, CAPM etc.). Sarà impiegato il software MatLab per consentire agli studenti di sviluppare applicazioni pratiche.

Testi (A)dottati, (C)onsigliati

1. (C) C. P. SIMON - L. E. BLUME Mathematics for Economists W W Norton & Co Inc, Londra, 1994 » Pagine/Capitoli: Chapters 14,16,17,18,22,30
2. (C) D'Ecclesia Gardini Apunti di Matematica Finanziaria vol 2 Giappichelli, Torino, 2019

Altre informazioni / materiali aggiuntivi

Materiale messo a disposizione dalla docente. Ulteriori libri o parti di essi a cui fare riferiemnto saranno suggeriti dalla docente durante il corso.

Metodi didattici

Lezioni forntali ed esercitazioni di laboratorio

Modalità di valutazione

L'esame finale è scritto e contiene: (1) domande di teoria volte a valutare il livello di acquisistione degli aspetti teorici del corso (2) esercizi pratici volti a valutare l'abilità acquisita di risolvere problemi assegnati anche con l'utilizzo di MatLab. Entrambe le parti devono essere sufficienti.