Matematica Generale (propedeuticità)

Argomenti del corso di Matematica Finanziaria (prerequisiti)

Acquisizione di competenze di base sull'utilizzo del software MatLab al fine di valutare ed analizzare i flussi finanziari (prezzi, rendimenti, volatilità, immunizzazione di portafoglio) a partire dai dati reali (rilevazioni Borsa Italiana).

-Comandi base in MatLab: numeri, vettori, matrici e sistemi lineari.

-Valutazione di flussi di cassa: present value e future value di rendite periodiche e non

periodiche a rate costanti e a rate variabili, comandi MatLab.

-Tasso interno di rendimento e sua determinazione con MatLab.

-Rendimento a scadenza di un bond con MatLab.

-Dalla duration alla convexity: applicazioni ai titoli con cedola e rendimento certo.

-Stima della variazione del prezzo del bond con MatLab.

-Immunizzazione classica di portafoglio ad una uscita e Teorema di Fisher e Weil.

-Applicazioni pratiche con MatLab e utilizzo dell'optimization toolbox.

(C) Broverman Samuel A.; Matematica Finanziaria; Egea; Milano; 2019; Cap. 7

(C) Pocci C., Rotundo G., De Kok R.; MatLab per le applicazioni economiche e finanziarie; Maggioli Editore; Sant'Arcangelo di Romagna; 2016.

Slides del corso disponibili on-line nella pagina personale del docente

• Lezioni frontali ed esercitazioni (taglio didattico teorico-pratico).

  Applicazioni con MatLab.

• L'esame consiste in una prova scritta che contiene: (1) domande di teoria a risposta breve, volte ad accertare l'acquisizione delle conoscenze degli argomenti trattati; (2) esercizi volti a verificare la capacità di comprendere il problema e risolverlo; (3) applicazioni pratiche utilizzando il software MatLab, volti a verificare l'effettiva capacità dello studente di utilizzare il programma per risolvere i problemi assegnati.

  La valutazione finale terrà conto della capacità di comprensione dei problemi assegnati e di risoluzione (1/3) della capacità di impiegare il software MatLab (1/3) e della capacità di esporre le nozioni teoriche acquisite (1/3).

Italiano