Matematica Generale
Matematica Finanziaria
Statistica

Il corso si propone di fornire una preparazione teorica e a carattere quantitativo circa
lo studio e l'analisi dei criteri di scelta di operazioni finanziarie incerte e della selezione
di ottima allocazione delle risorse.

La prima parte del corso è incentrata sullo studio di alcuni strumenti di moderna teoria della probabilità e di calcolo stocastico.

Nella seconda parte del corso sono studiati alcuni modelli per la gestione ottimale, nel senso di rischio-rendimento, di portafogli di titoli finanziari.

Alla fine del corso, si presume che lo studente: padroneggi le basi della teoria della probabilità applicata alla finanza, comprenda le differenze di performance tra investimenti diversi sugli stessi titoli e sappia effettuare scelte finanziarie secondo criteri di razionalità, utilizzando strumenti di calcolo stocastico.

ELEMENTI DI CALCOLO DELLE PROBABILITA' E DEI PROCESSI STOCASTICI

Variabili aleatorie
Catene e processi di Markov ed equazioni di Chapman-Kolmogorov
Probabilità invarianti
Processi stocastici
Martingale
Integrale e formula di Ito
Formula di Black-Scholes per una Opzione Call di tipo europeo

TEORIA MATEMATICA DEL PORTAFOGLIO FINANZARIO

Valutazione di somme incerte
Piano Media-Varianza
Problema di selezione di portafoglio con combinazioni di titoli rischiosi e non rischiosi
Problema di Markowitz
Capital Asset Pricing Model.

• 1.  (A) R. D 'Ecclesia, L. Gardini  Appunti di matematica finanziaria vol. 2 Giappichelli, Torino, 1998

Appunti e dispense a cura del docente

• Lezioni frontali

• Esame scritto (soluzione di esercizi e casi di studio, sulla base della teoria esposta durante il corso) e orale (verifica della comprensione critica della teoria e dei concetti analizzati durante il corso mediante discussione critica).
  

inglese