Salta ai contenuti. | Salta alla navigazione

Image Portlet
Home Francesco Capocasa Didattica 2021/2022 Elementi del calcolo delle probabilita' e teoria matematica del portafoglio finanziario

Elementi del calcolo delle probabilita' e teoria matematica del portafoglio finanziario

  • A.A. 2021/2022
  • CFU 9, 9(m)
  • Ore 60, 60(m)
  • Classe di laurea LM-77, LM-77(m)
Francesco Capocasa / Ricercatore (MATH-02/B)
Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali
Prerequisiti

Matematica Generale
Matematica Finanziaria
Statistica

Obiettivi del corso

Il corso si propone di fornire una preparazione teorica e a carattere quantitativo circa
lo studio e l'analisi dei criteri di scelta di operazioni finanziarie incerte e della selezione
di ottima allocazione delle risorse.

La prima parte del corso è incentrata sullo studio di alcuni strumenti di moderna teoria della probabilità e di calcolo stocastico.

Nella seconda parte del corso sono studiati alcuni modelli per la gestione ottimale, nel senso di rischio-rendimento, di portafogli di titoli finanziari.

Alla fine del corso, si presume che lo studente: padroneggi le basi della teoria della probabilità applicata alla finanza, comprenda le differenze di performance tra investimenti diversi sugli stessi titoli e sappia effettuare scelte finanziarie secondo criteri di razionalità, utilizzando strumenti di calcolo stocastico.

Programma del corso

ELEMENTI DI CALCOLO DELLE PROBABILITA' E DEI PROCESSI STOCASTICI

Variabili aleatorie
Catene e processi di Markov ed equazioni di Chapman-Kolmogorov
Probabilità invarianti
Processi stocastici


TEORIA MATEMATICA DEL PORTAFOGLIO FINANZARIO

Valutazione di somme incerte
Piano Media-Varianza
Problema di selezione di portafoglio con combinazioni di titoli rischiosi e non rischiosi
Problema di Markowitz
Capital Asset Pricing Model.

Testi (A)dottati, (C)onsigliati
  • 1.  (A) David Luenberger Introduzione alla matematica finanziaria Maggioli Editore, Sant'Arcangelo di Romagna, 2015
Altre informazioni / materiali aggiuntivi

Appunti e dispense a cura del docente

Metodi didattici
  • Lezioni frontali
Modalità di valutazione
  • Esame scritto (soluzione di esercizi e casi di studio, sulla base della teoria esposta durante il corso) e orale (verifica della comprensione critica della teoria e dei concetti analizzati durante il corso mediante discussione critica).
Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica

inglese

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione

inglese

  Torna alla scheda
  Materiali didattici
Avviso
I materiali didattici sono reperibili nella stanza Teams al link di seguito
Info
» Vai alla stanza Teams