Elementi del calcolo delle probabilita' e teoria matematica del portafoglio finanziario
- A.A. 2021/2022
- CFU 9, 9(m)
- Ore 60, 60(m)
- Classe di laurea LM-77, LM-77(m)
Matematica Generale
Matematica Finanziaria
Statistica
Il corso si propone di fornire una preparazione teorica e a carattere quantitativo circa
lo studio e l'analisi dei criteri di scelta di operazioni finanziarie incerte e della selezione
di ottima allocazione delle risorse.
La prima parte del corso è incentrata sullo studio di alcuni strumenti di moderna teoria della probabilità e di calcolo stocastico.
Nella seconda parte del corso sono studiati alcuni modelli per la gestione ottimale, nel senso di rischio-rendimento, di portafogli di titoli finanziari.
Alla fine del corso, si presume che lo studente: padroneggi le basi della teoria della probabilità applicata alla finanza, comprenda le differenze di performance tra investimenti diversi sugli stessi titoli e sappia effettuare scelte finanziarie secondo criteri di razionalità, utilizzando strumenti di calcolo stocastico.
ELEMENTI DI CALCOLO DELLE PROBABILITA' E DEI PROCESSI STOCASTICI
Variabili aleatorie
Catene e processi di Markov ed equazioni di Chapman-Kolmogorov
Probabilità invarianti
Processi stocastici
TEORIA MATEMATICA DEL PORTAFOGLIO FINANZARIO
Valutazione di somme incerte
Piano Media-Varianza
Problema di selezione di portafoglio con combinazioni di titoli rischiosi e non rischiosi
Problema di Markowitz
Capital Asset Pricing Model.
- 1. (A) David Luenberger Introduzione alla matematica finanziaria Maggioli Editore, Sant'Arcangelo di Romagna, 2015
Appunti e dispense a cura del docente
- Lezioni frontali
- Esame scritto (soluzione di esercizi e casi di studio, sulla base della teoria esposta durante il corso) e orale (verifica della comprensione critica della teoria e dei concetti analizzati durante il corso mediante discussione critica).
inglese
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