Luca Riccetti

Luca Riccetti

Ricercatore T.D. / Economia politica (SECS-P/01)
  • Telefono (+39) 0733 258 3276
  • E-mail luca.riccetti@unimc.it
Dipartimento di Economia e Diritto
 

Luca Riccetti è ricercatore TD in Economia Politica presso l'Università di Macerata. Precedentemente è stato ricercatore TD in Economia degli Intermediari Finanziari presso la Sapienza Università di Roma, dove ha insegnato "Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari", "Statistica per la finanza" agli studenti del master in "Banking and Finance" e "Econometria Applicata" agli studenti del dottorato in "Management, Banking and Commodity Science". Prima è stato assegnista di ricerca presso l'Università Politecnica delle Marche, lavorando nel progetto Europeo “Forecasting Financial Crises” (FOC-II). Presso l'Università Politecnica delle Marche ha conseguito il dottorato di ricerca e il master in Economia Politica. Durante il periodo del dottorato è stato visiting student presso la Moscow State University. Prima del dottorato si è laureato a pieni voti in "Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari" presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi e ha lavorato due anni nel settore finanziario (come consulente, e in uffici di asset management e risk management).

I suoi principali interessi di ricerca includono l'analisi delle relazioni macroeconomiche tra la sfera reale dell'economia e il sistema finanziario, la politica monetaria e la gestione di portafoglio (risk e asset management). Ha pubblicato svariati articoli su importanti giornali come il "Journal of Banking & Finance”, il “Journal of Economic Dynamics and Control”, il “Journal of Economic Behavior & Organization”, l'“Empirical Economics”, “Economic Modelling”, il “Journal of Evolutionary Economics” e l'“International Review of Economics & Finance”.

  • 2016 Riccetti, Luca; Russo, Alberto; Gallegati, Mauro, Financialisation and crisis in an agent based macroeconomic model, in ECONOMIC MODELLING, --, 52; Amsterdam, Elsevier B.V.; pp. 162 - 172 (ISSN: 0264-9993)
  • 2016 Russo, Alberto; Riccetti, Luca; Gallegati, Mauro, Increasing inequality, consumer credit and financial fragility in an agent based macroeconomic model, in JOURNAL OF EVOLUTIONARY ECONOMICS, --, 26; Berlino, Springer Berlin Heidelberg; pp. 25 - 47 (ISSN: 0936-9937)
  • 2016 Riccetti, Luca; Russo, Alberto; Gallegati, Mauro, Stock market dynamics, leveraged network-based financial accelerator and monetary policy, in INTERNATIONAL REVIEW OF ECONOMICS & FINANCE, 43; Amsterdam, Elsevier Inc.; pp. 509 - 524 (ISSN: 1059-0560)
  • 2015 Riccetti, Luca; Russo, Alberto; Gallegati, Mauro, An agent based decentralized matching macroeconomic model, in JOURNAL OF ECONOMIC INTERACTION AND COORDINATION, 10 (2); Berlino, Springer Berlin Heidelberg; pp. 305 - 332 (ISSN: 1860-711X)
  • 2014 Bargigli, L; Gallegati, M.; Riccetti, L.; Russo, A., Network analysis and calibration of the "leveraged network-based financial accelerator", in JOURNAL OF ECONOMIC BEHAVIOR & ORGANIZATION, 99; Amsterdam, Elsevier B.V.; pp. 109 - 125 (ISSN: 0167-2681)
  • 2013 Riccetti, Luca, A copula–GARCH model for macro asset allocation of a portfolio with commodities, in EMPIRICAL ECONOMICS, 44; Berlino, Springer Berlin Heidelberg; pp. 1315 - 1336 (ISSN: 0377-7332)
  • 2013 Luca, Riccetti; Alberto, Russo; Mauro, Gallegati, Leveraged network-based financial accelerator, in JOURNAL OF ECONOMIC DYNAMICS & CONTROL, 8, 37; Amsterdam, Elsevier B.V.; pp. 1626 - 1640 (ISSN: 0165-1889)
  • 2013 Riccetti, L.; Russo, A.; Gallegati, M., Unemployment Benefits and Financial Leverage in an Agent Based Macroeconomic Model, in ECONOMICS, 2013-42, 7; Kiel, Kiel Institute for the World Economy; pp. 1 - 44 (ISSN: 1864-6042)
  • 2012 Riccetti, Luca, From Moments, Co-Moments and Mean-Variance weights to Copula Portfolio Allocation, in INTERNATIONAL REVIEW OF APPLIED FINANCIAL ISSUES AND ECONOMICS, 4; Parigi, S.E.I.F.; pp. 83 - 113 (ISSN: 9210-1737)
  • 2012 Palomba, Giulio; Riccetti, Luca, Portfolio frontiers with restrictions to tracking error volatility and value at risk, in JOURNAL OF BANKING & FINANCE, 9, 36; Amsterdam, Elsevier B.V.; pp. 2604 - 2615 (ISSN: 0378-4266)
  • 2012 Riccetti, Luca, Using tracking error volatility to check active management and fee level of investment funds, in GLOBAL BUSINESS & ECONOMICS REVIEW, 3, 14; Ginevra, Inderscience Enterprises Ltd; pp. 139 - 158 (ISSN: 1097-4954)
  • 2011 Riccetti, Luca, A Copula-GARCH Model for Macro Asset Allocation of a Portfolio with Commodities: an Out-of-Sample Analysis, in Quaderni di ricerca (QUADERNI DI RICERCA), 355; Ancona, Università Politecnica delle Marche; pp. 1 - 29
  • 2010 Riccetti, Luca, The Use of Copulas in Asset Allocation: When and How a Copula Model can be Useful?, ; Saarbrücken, LAP Lambert, Academic Publishing; pp. 1 - 95 (ISBN: 9783843352512)
  • 2010 Pettenati, Paolo; Canullo, Giuseppe; Gambini, Alessandro; Riccetti, Luca, Macroeconomia, ed.10 italiana, in DORNBUSCH R., FISCHER S., STARTZ R. ; Milano, The McGraw-Hill Companies, S.r.l.; pp. 121 - 597 (ISBN: 9788838666605)
  • SECS-P/01 - Economia politica
  • SECS-P/02 - Politica economica
  • SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari
Breve descrizione Settore ERC Parole chiave
Modelli ad agenti eterogenei: modelli di simulazione dell'economia composta da agenti eterogenei con razionalità e informazioni limitate, che interagiscono direttamente tramite strutture di rete SH1_1: Macroeconomics, business cycles Agenti eterogenei
Allocazione e gestione del rischio di portafogli di titoli mobiliari SH1_5: Financial markets, asset prices, international finance Ottimizzazione, Vincoli (VaR, TEV)
Lingua Conoscenza
Inglese Buono
Aree: Europa
Paesi: Italia
Titolo Modelli ad agenti che rappresentino le interazioni tra economia reale e finanza (2014)
Settore ERC SH1_1: Macroeconomics, business cycles
Abstract Il presente progetto di ricerca mira ad inserirsi nello sviluppo della modellistica ad agenti eterogenei atta a rappresentare le interazioni tra economia reale e finanza, per comprendere e configurare alcuni dei principali meccanismi che sono alla base dell’attuale crisi. Al fine di perseguire il suddetto obiettivo, si punta a proseguire le analisi sviluppate in Riccetti et al. (2013). In questi modelli si sono analizzati i temi del ciclo della leva finanziaria e degli effetti di contagio all'interno della rete delle relazioni di credito tra banche e imprese. L’eccessivo indebitamento seguito dal processo di restrizione del credito da un lato (pro-ciclicità della leva) e la propagazione degli shock all'interno del sistema economico-finanziario dall'altro sono, infatti, tra le maggiori determinanti della crisi economica. I sopracitati modelli andrebbero estesi focalizzando l’analisi sulle scelte di portafoglio delle banche e sui meccanismi di accelerazione finanziaria. In particolare sarebbe interessante riuscire a rappresentare la scelta di portafoglio fatta dalle banche quantomeno in modo stilizzato (ad esempio la scelta tra prestiti alle imprese e deposito privo di rischi presso la Banca Centrale). Una volta ottenuto un modello che replica in modo soddisfacente alcuni aspetti del sistema macroeconomico e finanziario, si potranno simulare alcune scelte di regolamentazione; in particolare si potranno verificare alcuni aspetti della regolamentazione bancaria, simulando l’impatto che alcuni vincoli imposti da Basilea 3 possono creare sul sistema macroeconomico e finanziario per cercare di approfondirne aspetti positivi e criticità.
Parole chiave Agenti eterogenei, Rete creditizia, Attivo bancario, Leva finanziaria, Regolamentazione
Gruppo di lavoro Riccetti Luca, Gallegati Mauro, Russo Alberto, Siena Maria Giovanna, Tutino Franco Luciano
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 Orari di ricevimento
  • Mercoledì dalle 12:30 alle 13:30 Ricevimento anche su appuntamento (contattare via e-mail il docente). Ufficio del docente, via Crescimbeni 14.
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