Luca Riccetti
Luca Riccetti
Ricercatore T.D. / Economia politica (SECS-P/01)
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- Telefono (+39) 0733 258 3276
- E-mail luca.riccetti@unimc.it
Dipartimento di Economia e Diritto
Luca Riccetti è ricercatore TD in Economia Politica presso l'Università di Macerata. Precedentemente è stato ricercatore TD in Economia degli Intermediari Finanziari presso la Sapienza Università di Roma, dove ha insegnato "Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari", "Statistica per la finanza" agli studenti del master in "Banking and Finance" e "Econometria Applicata" agli studenti del dottorato in "Management, Banking and Commodity Science". Prima è stato assegnista di ricerca presso l'Università Politecnica delle Marche, lavorando nel progetto Europeo “Forecasting Financial Crises” (FOC-II). Presso l'Università Politecnica delle Marche ha conseguito il dottorato di ricerca e il master in Economia Politica. Durante il periodo del dottorato è stato visiting student presso la Moscow State University. Prima del dottorato si è laureato a pieni voti in "Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari" presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi e ha lavorato due anni nel settore finanziario (come consulente, e in uffici di asset management e risk management).
I suoi principali interessi di ricerca includono l'analisi delle relazioni macroeconomiche tra la sfera reale dell'economia e il sistema finanziario, la politica monetaria e la gestione di portafoglio (risk e asset management). Ha pubblicato svariati articoli su importanti giornali come il "Journal of Banking & Finance”, il “Journal of Economic Dynamics and Control”, il “Journal of Economic Behavior & Organization”, l'“Empirical Economics”, “Economic Modelling”, il “Journal of Evolutionary Economics”, l'“International Review of Economics & Finance” e "Macroeconomic Dynamics".
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2019
Leone, Paola, Porretta, Pasqualina, Riccetti, Luca,
European Significant Bank Stock Market Volatility: Is there a Bail-In Effect?
in INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT; 14(5); Beaver Creek, Ontario,
Canadian Center of Science and Education;
pp. 32
- 51
(ISSN: 1833-8119)
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01.01 Articolo in Rivista » scheda U-PAD -
2019
Biasin, Massimo, Cerqueti, Roy, Giacomini, Emanuela, Marinelli, Nicoletta, Quaranta, Anna Grazia, Riccetti, Luca,
Macro Asset Allocation with Social Impact Investments
in SUSTAINABILITY; 11, 3140; Basilea,
MDPI;
pp. 1
- 19
(ISSN: 2071-1050)
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01.01 Articolo in Rivista » scheda U-PAD -
2019
Giri, Federico, Riccetti, Luca, Russo, Alberto, Gallegati, Mauro,
Monetary policy and large crises in a financial accelerator agent-based model
in JOURNAL OF ECONOMIC BEHAVIOR & ORGANIZATION; 157; Amsterdam,
Elsevier B.V.;
pp. 42
- 58
(ISSN: 0167-2681)
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01.01 Articolo in Rivista » scheda U-PAD -
2018
Bargigli, Leonardo, Riccetti, Luca, Russo, Alberto, Gallegati, Mauro,
Network calibration and metamodeling of a financial accelerator agent based model
in JOURNAL OF ECONOMIC INTERACTION AND COORDINATION; online; Berlin,
Springer-Verlag GmbH Germanyy, part of Springer Nature 2018;
pp. 1
- 28
(ISSN: 1860-711X)
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01.01 Articolo in Rivista » scheda U-PAD -
2018
Riccetti, Luca, Russo, Alberto, Gallegati, Mauro,
FINANCIAL REGULATION AND ENDOGENOUS MACROECONOMIC CRISES
in MACROECONOMIC DYNAMICS; 22; Cambridge,
Cambridge University Press;
pp. 896
- 930
(ISSN: 1365-1005)
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01.01 Articolo in Rivista » scheda U-PAD -
2017
Tutino, F., Colasimone, C., Brugnoni, G. C., Riccetti, L.,
The determinants of lending to customers: evidence from Italy between 2008 and 2012
in Empirical Studies on Economics of Innovation, Public Economics and Management;
Springer International Publishing AG Switzerland;
pp. 57
- 102
(ISBN: 9783319501635)
02.01 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) » scheda U-PAD -
2017
Riccetti, Luca,
How risk managers should fix tracking error volatility and value-at-risk constraints in asset management
in THE JOURNAL OF RISK; 19; Londra,
Incisive Risk Information Limited;
pp. 79
- 102
(ISSN: 1465-1211)
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01.01 Articolo in Rivista » scheda U-PAD -
2017
Riccetti, Luca, Alberto, Russo, Mauro, Gallegati,
AD-AS Representation of Macroeconomic Emergent Properties
in Introduction to Agent-Based Economics;
Elsevier;
pp. 65
- 86
(ISBN: 978-0-12-803834-5)
02.01 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) » scheda U-PAD -
2016
Bargigli, L., Caiani, A., Riccetti, L., Russo, A.,
A Simple Model of Business Fluctuations with Heterogeneous Interacting Agents and Credit Networks
in Economics with Heterogeneous Interacting Agents;
Springer International Publishing AG Switzerland;
pp. 29
- 102
(ISBN: 9783319440569)
02.01 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) » scheda U-PAD -
2016
Riccetti, Luca, Russo, Alberto, Gallegati, Mauro,
Stock market dynamics, leveraged network-based financial accelerator and monetary policy
in INTERNATIONAL REVIEW OF ECONOMICS & FINANCE; 43; Amsterdam,
Elsevier Inc.;
pp. 509
- 524
(ISSN: 1059-0560)
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01.01 Articolo in Rivista » scheda U-PAD -
2016
Russo, Alberto, Riccetti, Luca, Gallegati, Mauro,
Increasing inequality, consumer credit and financial fragility in an agent based macroeconomic model
in JOURNAL OF EVOLUTIONARY ECONOMICS;, -- 26; Berlino,
Springer Berlin Heidelberg;
pp. 25
- 47
(ISSN: 0936-9937)
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01.01 Articolo in Rivista » scheda U-PAD -
2016
Riccetti, Luca, Russo, Alberto, Gallegati, Mauro,
Financialisation and crisis in an agent based macroeconomic model
in ECONOMIC MODELLING;, -- 52; Amsterdam,
Elsevier B.V.;
pp. 162
- 172
(ISSN: 0264-9993)
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01.01 Articolo in Rivista » scheda U-PAD -
2015
Riccetti, Luca, Russo, Alberto, Gallegati, Mauro,
An agent based decentralized matching macroeconomic model
in JOURNAL OF ECONOMIC INTERACTION AND COORDINATION; 10 (2); Berlino,
Springer Berlin Heidelberg;
pp. 305
- 332
(ISSN: 1860-711X)
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01.01 Articolo in Rivista » scheda U-PAD -
2014
Bargigli, L, Gallegati, M., Riccetti, L., Russo, A.,
Network analysis and calibration of the "leveraged network-based financial accelerator"
in JOURNAL OF ECONOMIC BEHAVIOR & ORGANIZATION; 99; Amsterdam,
Elsevier B.V.;
pp. 109
- 125
(ISSN: 0167-2681)
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01.01 Articolo in Rivista » scheda U-PAD -
2014
Russo, A., Riccetti, L., Gallegati, M.,
Growing inequality, financial fragility, and macroeconomic dynamics: An agent based model
in Advances in Social Simulation; 229 AISC; Berlino,
Springer Verlag;
pp. 167
- 176
(ISBN: 9783642398285)
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04.01 Contributo in atti di convegno » scheda U-PAD -
2014
Tutino, F., Colasimone, C., Brugnoni, G. C., Riccetti, L.,
Intermediation model, bank size and lending to customers: is there a significant relationship? Evidence from Italy between 2008 and 2011
in Governance, regulation and bank stability;
PALGRAVE MACMILLAN;
pp. 201
- 241
(ISBN: 9781137413536)
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02.01 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) » scheda U-PAD -
2014
Caiani, A., Caverzasi, E., Godin, A., Riccetti, L., Russo, A., Gallegati, M., Kinsella, S., Stiglitz, J.,
Innovation, Demand, and Finance in an Agent Based-Stock Flow Consistent model
in Advances in Computational Social Science and Social Simulation;
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04.02 Abstract in atti di convegno » scheda U-PAD -
2013
Riccetti, Luca,
A copula–GARCH model for macro asset allocation of a portfolio with commodities
in EMPIRICAL ECONOMICS; 44; Berlino,
Springer Berlin Heidelberg;
pp. 1315
- 1336
(ISSN: 0377-7332)
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01.01 Articolo in Rivista » scheda U-PAD -
2013
Riccetti, L., Russo, A., Gallegati, M.,
Unemployment Benefits and Financial Leverage in an Agent Based Macroeconomic Model
in ECONOMICS;, 2013-42 7; Kiel,
Kiel Institute for the World Economy;
pp. 1
- 44
(ISSN: 1864-6042)
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01.01 Articolo in Rivista » scheda U-PAD -
2013
Luca, Riccetti, Alberto, Russo, Mauro, Gallegati,
Leveraged network-based financial accelerator
in JOURNAL OF ECONOMIC DYNAMICS & CONTROL;, 8 37; Amsterdam,
Elsevier B.V.;
pp. 1626
- 1640
(ISSN: 0165-1889)
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01.01 Articolo in Rivista » scheda U-PAD -
2012
Palomba, Giulio, Riccetti, Luca,
Portfolio frontiers with restrictions to tracking error volatility and value at risk
in JOURNAL OF BANKING & FINANCE;, 9 36; Amsterdam,
Elsevier B.V.;
pp. 2604
- 2615
(ISSN: 0378-4266)
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01.01 Articolo in Rivista » scheda U-PAD -
2012
Riccetti, Luca,
From Moments, Co-Moments and Mean-Variance weights to Copula Portfolio Allocation
in INTERNATIONAL REVIEW OF APPLIED FINANCIAL ISSUES AND ECONOMICS; 4; Parigi,
S.E.I.F.;
pp. 83
- 113
(ISSN: 9210-1737)
01.01 Articolo in Rivista » scheda U-PAD -
2012
Riccetti, Luca,
Using tracking error volatility to check active management and fee level of investment funds
in GLOBAL BUSINESS & ECONOMICS REVIEW;, 3 14; Ginevra,
Inderscience Enterprises Ltd;
pp. 139
- 158
(ISSN: 1097-4954)
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01.01 Articolo in Rivista » scheda U-PAD -
2010
Pettenati, Paolo, Canullo, Giuseppe, Gambini, Alessandro, Riccetti, Luca,
Macroeconomia, ed.10 italiana
Milano,
The McGraw-Hill Companies, S.r.l.;
pp. 121
- 597
(ISBN: 9788838666605)
06.01 Curatele » scheda U-PAD -
2010
Riccetti, Luca,
The Use of Copulas in Asset Allocation: When and How a Copula Model can be Useful?
Saarbrücken,
LAP Lambert, Academic Publishing;
pp. 1
- 95
(ISBN: 9783843352512)
03.01 Monografia o trattato scientifico » scheda U-PAD
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2019/2020
Insegnamento Classe Mutuazione Calendario ECONOMIA DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE Dipartimento di Economia e diritto
LM-77 MICROECONOMIA 1 Dipartimento di Economia e diritto
L-18 MICROECONOMIA 2 Dipartimento di Economia e diritto
L-18, L-18(m) -
Microeconomia
Classe: L-18
-
-
2018/2019
Insegnamento Classe Mutuazione Calendario ECONOMIA DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE Dipartimento di Economia e diritto
LM-77 MICROECONOMIA 2 Dipartimento di Economia e diritto
L-18
-
2017/2018
-
2016/2017
Insegnamento Classe Mutuazione Calendario ECONOMIA DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE Dipartimento di Economia e diritto
LM-77 MICROECONOMIA - Microeconomia - mod. b Dipartimento di Economia e diritto
L-18
- SECS-P/01 - Economia politica
- SECS-P/02 - Politica economica
- SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari
| Breve descrizione | Settore ERC | Parole chiave |
|---|---|---|
| Modelli ad agenti eterogenei: modelli di simulazione dell'economia composta da agenti eterogenei con razionalità e informazioni limitate, che interagiscono direttamente tramite strutture di rete | SH1_1: Macroeconomics, business cycles | Agenti eterogenei |
| Allocazione e gestione del rischio di portafogli di titoli mobiliari | SH1_5: Financial markets, asset prices, international finance | Ottimizzazione, Vincoli (VaR, TEV) |
| Lingua | Conoscenza |
|---|---|
| Inglese | Buono |
Aree: Europa
Paesi:
Italia
| Titolo | Una piattaforma italiana per la finanza d’impatto: modelli finanziari per l’inclusione sociale ed un welfare sostenibile |
| Settore ERC | SH1_5: Financial markets, asset prices, international finance |
| Abstract | L’obiettivo della ricerca è quello di realizzare uno studio di fattibilità di modelli innovativi di finanza ad impatto sociale orientati all’inclusione finanziaria e sociale ed a politiche alternative di welfare sostenibile. |
| Parole chiave | Finanza ad impatto sociale, Finanza inclusiva, Inclusione sociale, Inclusione finanziaria, Strumenti impact-oriented, Misurazione d’impatto, Welfare, Crescita sostenibile, Spesa pubblica. |
| Gruppo di lavoro | Sapienza Università di Roma, Università di Tor Vergata, Università di Macerata, Università di Catanzaro "Magna Graecia", Politecnico di Torino |
| Titolo | Modelli ad agenti che rappresentino le interazioni tra economia reale e finanza (2014) |
| Settore ERC | SH1_1: Macroeconomics, business cycles |
| Abstract | Il presente progetto di ricerca mira ad inserirsi nello sviluppo della modellistica ad agenti eterogenei atta a rappresentare le interazioni tra economia reale e finanza, per comprendere e configurare alcuni dei principali meccanismi che sono alla base dell’attuale crisi. Al fine di perseguire il suddetto obiettivo, si punta a proseguire le analisi sviluppate in Riccetti et al. (2013). In questi modelli si sono analizzati i temi del ciclo della leva finanziaria e degli effetti di contagio all'interno della rete delle relazioni di credito tra banche e imprese. L’eccessivo indebitamento seguito dal processo di restrizione del credito da un lato (pro-ciclicità della leva) e la propagazione degli shock all'interno del sistema economico-finanziario dall'altro sono, infatti, tra le maggiori determinanti della crisi economica. I sopracitati modelli andrebbero estesi focalizzando l’analisi sulle scelte di portafoglio delle banche e sui meccanismi di accelerazione finanziaria. In particolare sarebbe interessante riuscire a rappresentare la scelta di portafoglio fatta dalle banche quantomeno in modo stilizzato (ad esempio la scelta tra prestiti alle imprese e deposito privo di rischi presso la Banca Centrale). Una volta ottenuto un modello che replica in modo soddisfacente alcuni aspetti del sistema macroeconomico e finanziario, si potranno simulare alcune scelte di regolamentazione; in particolare si potranno verificare alcuni aspetti della regolamentazione bancaria, simulando l’impatto che alcuni vincoli imposti da Basilea 3 possono creare sul sistema macroeconomico e finanziario per cercare di approfondirne aspetti positivi e criticità. |
| Parole chiave | Agenti eterogenei, Rete creditizia, Attivo bancario, Leva finanziaria, Regolamentazione |
| Gruppo di lavoro | Riccetti Luca, Gallegati Mauro, Russo Alberto, Siena Maria Giovanna, Tutino Franco Luciano |
- Informazione non pervenuta
Informazione non pervenuta
- Oggetto del finanziamento: Una piattaforma italiana per la finanza d’impatto: modelli finanziari per l’inclusione sociale ed un welfare sostenibile
- Tipologia: 11.01 Progetti ministeriali
- Bando competitivo: yes
- Parole chiave:
- Anno di avvio: 2017
- Durata: 36
- Sito Web:
- Informazione non pervenuta