Luca Riccetti

Luca Riccetti

Ricercatore T.D. / Economia politica (SECS-P/01)
  • Telefono (+39) 0733 258 3276
  • E-mail luca.riccetti@unimc.it
Dipartimento di Economia e Diritto
 

Luca Riccetti è ricercatore TD in Economia Politica presso l'Università di Macerata. Precedentemente è stato ricercatore TD in Economia degli Intermediari Finanziari presso la Sapienza Università di Roma, dove ha insegnato "Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari", "Statistica per la finanza" agli studenti del master in "Banking and Finance" e "Econometria Applicata" agli studenti del dottorato in "Management, Banking and Commodity Science". Prima è stato assegnista di ricerca presso l'Università Politecnica delle Marche, lavorando nel progetto Europeo “Forecasting Financial Crises” (FOC-II). Presso l'Università Politecnica delle Marche ha conseguito il dottorato di ricerca e il master in Economia Politica. Durante il periodo del dottorato è stato visiting student presso la Moscow State University. Prima del dottorato si è laureato a pieni voti in "Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari" presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi e ha lavorato due anni nel settore finanziario (come consulente, e in uffici di asset management e risk management).

I suoi principali interessi di ricerca includono l'analisi delle relazioni macroeconomiche tra la sfera reale dell'economia e il sistema finanziario, la politica monetaria e la gestione di portafoglio (risk e asset management). Ha pubblicato svariati articoli su importanti giornali come il "Journal of Banking & Finance”, il “Journal of Economic Dynamics and Control”, il “Journal of Economic Behavior & Organization”, l'“Empirical Economics”, “Economic Modelling”, il “Journal of Evolutionary Economics” e l'“International Review of Economics & Finance”.

  • 2017 Riccetti, Luca, How risk managers should fix tracking error volatility and value-at-risk constraints in asset management in THE JOURNAL OF RISK; 19; Londra, Incisive Risk Information Limited; pp. 79 - 102 (ISSN: 1465-1211) [» web resource]
    01.01 Articolo in Rivista » scheda U-PAD
  • 2017 Tutino, F., Colasimone, C., Brugnoni, G. C., Riccetti, L., The determinants of lending to customers: evidence from Italy between 2008 and 2012 in Empirical Studies on Economics of Innovation, Public Economics and Management; Springer International Publishing AG Switzerland; pp. 57 - 102 (ISBN: 9783319501635)
    02.01 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) » scheda U-PAD
  • 2016 Riccetti, Luca, Russo, Alberto, Gallegati, Mauro, Financialisation and crisis in an agent based macroeconomic model in ECONOMIC MODELLING;, -- 52; Amsterdam, Elsevier B.V.; pp. 162 - 172 (ISSN: 0264-9993) [» web resource]
    01.01 Articolo in Rivista » scheda U-PAD
  • 2016 Russo, Alberto, Riccetti, Luca, Gallegati, Mauro, Increasing inequality, consumer credit and financial fragility in an agent based macroeconomic model in JOURNAL OF EVOLUTIONARY ECONOMICS;, -- 26; Berlino, Springer Berlin Heidelberg; pp. 25 - 47 (ISSN: 0936-9937) [» web resource]
    01.01 Articolo in Rivista » scheda U-PAD
  • 2016 Bargigli, L., Caiani, A., Riccetti, L., Russo, A., A Simple Model of Business Fluctuations with Heterogeneous Interacting Agents and Credit Networks in Economics with Heterogeneous Interacting Agents; Springer International Publishing AG Switzerland; pp. 29 - 102 (ISBN: 9783319440569)
    02.01 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) » scheda U-PAD
  • 2016 Bargigli, L., Riccetti, L., Russo, A., Gallegati, M., Network Calibration and Metamodeling of a Financial Accelerator Agent Based Model WP01/2016; pp. 1 - 36
    07.03 Quaderni di lavoro » scheda U-PAD
  • 2016 Giri, F., Riccetti, L., Russo, A., Gallegati, M., Monetary Policy and Large Crises in a Financial Accelerator Agent-Based Model pp. 1 - 44 [» web resource]
    07.01 Altro » scheda U-PAD
  • 2016 Riccetti, Luca, Russo, Alberto, Gallegati, Mauro, Stock market dynamics, leveraged network-based financial accelerator and monetary policy in INTERNATIONAL REVIEW OF ECONOMICS & FINANCE; 43; Amsterdam, Elsevier Inc.; pp. 509 - 524 (ISSN: 1059-0560) [» web resource]
    01.01 Articolo in Rivista » scheda U-PAD
  • 2015 Riccetti, Luca, Russo, Alberto, Gallegati, Mauro, An agent based decentralized matching macroeconomic model in JOURNAL OF ECONOMIC INTERACTION AND COORDINATION; 10 (2); Berlino, Springer Berlin Heidelberg; pp. 305 - 332 (ISSN: 1860-711X) [» web resource]
    01.01 Articolo in Rivista » scheda U-PAD
  • 2014 Tutino, F., Colasimone, C., Brugnoni, G. C., Riccetti, L., Intermediation model, bank size and lending to customers: is there a significant relationship? Evidence from Italy between 2008 and 2011 in Governance, regulation and bank stability; PALGRAVE MACMILLAN; pp. 201 - 241 (ISBN: 9781137413536) [» web resource]
    02.01 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) » scheda U-PAD
  • 2014 Russo, A., Riccetti, L., Gallegati, M., Growing inequality, financial fragility, and macroeconomic dynamics: An agent based model in Advances in Social Simulation; 229 AISC; Berlino, Springer Verlag; pp. 167 - 176 (ISBN: 9783642398285) [» web resource]
    04.01 Contributo in atti di convegno » scheda U-PAD
  • 2014 Caiani, A., Caverzasi, E., Godin, A., Riccetti, L., Russo, A., Gallegati, M., Kinsella, S., Stiglitz, J., Innovation, Demand, and Finance in an Agent Based-Stock Flow Consistent model in Advances in Computational Social Science and Social Simulation; [» web resource]
    04.02 Abstract in atti di convegno » scheda U-PAD
  • 2014 Bargigli, L, Gallegati, M., Riccetti, L., Russo, A., Network analysis and calibration of the "leveraged network-based financial accelerator" in JOURNAL OF ECONOMIC BEHAVIOR & ORGANIZATION; 99; Amsterdam, Elsevier B.V.; pp. 109 - 125 (ISSN: 0167-2681) [» web resource]
    01.01 Articolo in Rivista » scheda U-PAD
  • 2013 Riccetti, Luca, A copula–GARCH model for macro asset allocation of a portfolio with commodities in EMPIRICAL ECONOMICS; 44; Berlino, Springer Berlin Heidelberg; pp. 1315 - 1336 (ISSN: 0377-7332) [» web resource]
    01.01 Articolo in Rivista » scheda U-PAD
  • 2013 Luca, Riccetti, Alberto, Russo, Mauro, Gallegati, Leveraged network-based financial accelerator in JOURNAL OF ECONOMIC DYNAMICS & CONTROL;, 8 37; Amsterdam, Elsevier B.V.; pp. 1626 - 1640 (ISSN: 0165-1889) [» web resource]
    01.01 Articolo in Rivista » scheda U-PAD
  • 2013 Riccetti, L., Russo, A., Gallegati, M., Unemployment Benefits and Financial Leverage in an Agent Based Macroeconomic Model in ECONOMICS;, 2013-42 7; Kiel, Kiel Institute for the World Economy; pp. 1 - 44 (ISSN: 1864-6042) [» web resource]
    01.01 Articolo in Rivista » scheda U-PAD
  • 2012 Riccetti, Luca, Using tracking error volatility to check active management and fee level of investment funds in GLOBAL BUSINESS & ECONOMICS REVIEW;, 3 14; Ginevra, Inderscience Enterprises Ltd; pp. 139 - 158 (ISSN: 1097-4954) [» web resource]
    01.01 Articolo in Rivista » scheda U-PAD
  • 2012 Riccetti, Luca, From Moments, Co-Moments and Mean-Variance weights to Copula Portfolio Allocation in INTERNATIONAL REVIEW OF APPLIED FINANCIAL ISSUES AND ECONOMICS; 4; Parigi, S.E.I.F.; pp. 83 - 113 (ISSN: 9210-1737)
    01.01 Articolo in Rivista » scheda U-PAD
  • 2012 Palomba, Giulio, Riccetti, Luca, Portfolio frontiers with restrictions to tracking error volatility and value at risk in JOURNAL OF BANKING & FINANCE;, 9 36; Amsterdam, Elsevier B.V.; pp. 2604 - 2615 (ISSN: 0378-4266) [» web resource]
    01.01 Articolo in Rivista » scheda U-PAD
  • 2011 Riccetti, Luca, A Copula-GARCH Model for Macro Asset Allocation of a Portfolio with Commodities: an Out-of-Sample Analysis in Quaderni di ricerca; 355; Ancona, Università Politecnica delle Marche; pp. 1 - 29 [» web resource]
    02.01 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) » scheda U-PAD
  • 2010 Pettenati, Paolo, Canullo, Giuseppe, Gambini, Alessandro, Riccetti, Luca, Macroeconomia, ed.10 italiana Milano, The McGraw-Hill Companies, S.r.l.; pp. 121 - 597 (ISBN: 9788838666605)
    06.01 Curatele » scheda U-PAD
  • 2010 Riccetti, Luca, The Use of Copulas in Asset Allocation: When and How a Copula Model can be Useful? Saarbrücken, LAP Lambert, Academic Publishing; pp. 1 - 95 (ISBN: 9783843352512)
    03.01 Monografia o trattato scientifico » scheda U-PAD
  • SECS-P/01 - Economia politica
  • SECS-P/02 - Politica economica
  • SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari
Breve descrizione Settore ERC Parole chiave
Modelli ad agenti eterogenei: modelli di simulazione dell'economia composta da agenti eterogenei con razionalità e informazioni limitate, che interagiscono direttamente tramite strutture di rete SH1_1: Macroeconomics, business cycles Agenti eterogenei
Allocazione e gestione del rischio di portafogli di titoli mobiliari SH1_5: Financial markets, asset prices, international finance Ottimizzazione, Vincoli (VaR, TEV)
Lingua Conoscenza
Inglese Buono
Aree: Europa
Paesi: Italia
Titolo Modelli ad agenti che rappresentino le interazioni tra economia reale e finanza (2014)
Settore ERC SH1_1: Macroeconomics, business cycles
Abstract Il presente progetto di ricerca mira ad inserirsi nello sviluppo della modellistica ad agenti eterogenei atta a rappresentare le interazioni tra economia reale e finanza, per comprendere e configurare alcuni dei principali meccanismi che sono alla base dell’attuale crisi. Al fine di perseguire il suddetto obiettivo, si punta a proseguire le analisi sviluppate in Riccetti et al. (2013). In questi modelli si sono analizzati i temi del ciclo della leva finanziaria e degli effetti di contagio all'interno della rete delle relazioni di credito tra banche e imprese. L’eccessivo indebitamento seguito dal processo di restrizione del credito da un lato (pro-ciclicità della leva) e la propagazione degli shock all'interno del sistema economico-finanziario dall'altro sono, infatti, tra le maggiori determinanti della crisi economica. I sopracitati modelli andrebbero estesi focalizzando l’analisi sulle scelte di portafoglio delle banche e sui meccanismi di accelerazione finanziaria. In particolare sarebbe interessante riuscire a rappresentare la scelta di portafoglio fatta dalle banche quantomeno in modo stilizzato (ad esempio la scelta tra prestiti alle imprese e deposito privo di rischi presso la Banca Centrale). Una volta ottenuto un modello che replica in modo soddisfacente alcuni aspetti del sistema macroeconomico e finanziario, si potranno simulare alcune scelte di regolamentazione; in particolare si potranno verificare alcuni aspetti della regolamentazione bancaria, simulando l’impatto che alcuni vincoli imposti da Basilea 3 possono creare sul sistema macroeconomico e finanziario per cercare di approfondirne aspetti positivi e criticità.
Parole chiave Agenti eterogenei, Rete creditizia, Attivo bancario, Leva finanziaria, Regolamentazione
Gruppo di lavoro Riccetti Luca, Gallegati Mauro, Russo Alberto, Siena Maria Giovanna, Tutino Franco Luciano
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 Orari di ricevimento
  • Lunedì dalle 12:30 alle 13:30 Ricevimento anche su appuntamento (contattare via e-mail il docente). Ufficio del docente, via Crescimbeni 14.
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