Conoscenza dei concetti base di economia dell’intermediazione finanziaria e di matematica finanziaria.In particolare, è consigliato avere frequentato il corso di Economia e strumenti degli intermediari finanziari.

Al termine del corso lo studente avrà una conoscenza e capacità di comprensione, con autonomo giudizio, delle seguenti tematiche principali:

(i) nessi tra politica monetaria e gestione delle banche;

(ii) natura e principali aree di attività degli intermediari di matrice bancaria;

(iii) principi di regolamentazione bancaria (e.g. Basilea) e di vigilanza;

(iv) tassonomia dei principali rischi finanziari;

(v) processo di affidamento e gestione del rischio di credito;

(vi) asset & liability management e ruolo del capitale proprio;

Inquadramento sistematico della natura e delle principali aree di attività delle banche alla luce del contesto regolamentare e di mercato. Il corso indaga le politiche di raccolta e impiego, con particolare riferimento al portafoglio crediti, la gestione della liquidità nonché le politiche di asset-liability management delle banche in un contesto di risk management in considerazione del sistema di governo e di controllo interno della banca. L’analisi dell'operatività è proposta alla luce dei dati di sistema e di bilancio così come di notizie e temi di attualità.

Il corso è integrato da seminari di approfondimento tenuti da relatori ospiti.

Principali argomenti:    

1.    contesto di mercato finanziario;

2.   natura della banca e modelli di intermediazione;

3.    funzioni, attività e rischi dell’attività bancaria;

4.   ragioni della regolamentazione. Safety net; struttura del sistema di governo e controllo;

5.    rappresentazione in bilancio dell’attività bancaria ex IFRS;

6.    l’impiego in crediti e processo di affidamento;    

7.    la raccolta (cenni);

8.    elementi di gestione della liquidità;

9.    elementi di gestione integrata dell’attivo e del passivo;

10. ruolo e principi di gestione del capitale proprio;

(A); Biasin M., Cosma S., Oriani M., La banca. Istituzione e impresa, Isedi 2013, Capp. 8; 11; 12; 16 (per parti trattate a lezione, integrate con slides);

Capp. 1 e 9 solo lettura “critica”.

(A); Banfi A., Biasin M., Borroni M., Oriani M., Economia degli intermediari finanziari, Isedi, 2022: Capp. 2, 5 e 6 (par. 6.1.; 6.2. e 6.4, no par. 6.3.).

(A); Kpmg, IFRS9 – Strumenti finanziari, documento, 2022 (verrà caricato nella pagina web) & seminario di Kpmg.

(C); Greenbaum S.I., Thakor A., Bott A.W., Contemporary Financial Intermediation, Academic Press Elsevier, 2016.

Materiale integrativo di volta in volta specificato nella pagina web del corso.

Eventuali variazioni della bibliografia verranno indicate nella pagina web del docente. Il materiale didattico utilizzato sarà reso disponibile on-line nella pagina web.

Le lezioni sono intese a illustrare e approfondire gli aspetti fondamentali dei vari temi al fine di una migliore comprensione della materia.

Gli studenti sono tuttavia tenuti a studiare per intero i testi obbligatori che saranno materia di esame.

Gli studenti sono invitati a prendere periodicamente visione della pagina web del docente [http://docenti.unimc.it/massimo.biasin] in cui sono pubblicati il materiale didattico sia utilizzato a lezione sia di supporto nonché informazioni e comunicazioni relative al corso.

• Il taglio didattico è fondamentalmente teorico, ma con discussione di materiale applicativo ovvero di casi tratti dall'attività di mercato.

  Il corso è integrato da seminari di approfondimento tenuti da relatori ospiti per l'approfondimento operativo di tematiche specifiche.

  
  

  Lezioni:

  - frontali con esercitazioni in aula e lavoro di gruppo;

  - seminari e interventi di esperti.

• Esame scritto così strutturato:

  - 5 risposte aperte di cui 1 risposta a scelta dello studente tra 2 domande alternative, quindi: 4 risposte “vincolate”; 1 a scelta).

  
  

  Tempo a disposizione: max. 2 ore.

  
  

  Le domande sono di norma strutturate (i) in una parte di verifica della comprensione degli argomenti e (ii) in una parte di maggiore approfondimento tecnico di dettaglio dello stesso tema di interesse.

  Il voto finale è espresso in trentesimi quale media aritmetica della valutazione (sempre in trentesimi) delle singole risposte.

  La valutazione di ogni risposta è funzione:

  a) della conoscenza ed esposizione degli argomenti (40%);

  b) della capacità di collocare logicamente la tematica richiesta in un'ottica gestionale (40%);

  c) dell'autonomia di giudizio e di pensiero critico di contesto economico (20%).

  
  

  Opzione: per gli studenti interessati è prevista la possibilità (a libera scelta) di svolgimento di lavori di gruppo, oggetto di valutazione. In tal caso la valutazione finale sarà la media ponderata: dell'esame scritto (come sopra) (pesatura 90%) & della valutazione dei lavori di gruppo (pesatura 10%).

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