Gestione dei rischi e strumenti derivati - Mod. strumenti derivati

  • A.A. 2014/2015
  • CFU 6
  • Ore 40
  • Classe di laurea LM-77
Nicoletta Marinelli / Ricercatrice / Economia degli intermediari finanziari (SECS-P/11)
Dipartimento di Economia e Diritto
Prerequisiti

Buona conoscenza degli strumenti finanziari fonadamentali (es. obbligazioni e azioni), delle loro tecniche di negoziazione e di pricing.

Obiettivi del corso

Il corso si propone di fornire agli studenti le principali conoscenze relative al funzionamento, all'utilizzo e alla negoziazione degli strumenti derivati maggiormente scambiati sui mercati finanziari (forward, future, swap, opzioni).

Programma del corso

FORWARD:
- Caratteristiche morfologiche e di funzionamento
- Tecniche di Pricing
- Utilizzi

FUTURE
- Caratteristiche morfologiche e di funzionamento
- Tecniche di Pricing
- Utilizzi

SWAP
- Caratteristiche morfologiche e di funzionamento
- Tecniche di Pricing
- Utilizzi

OPZIONI
- Caratteristiche morfologiche e di funzionamento
- Tecniche di Pricing
- Utilizzi
- Opzioni cap, floor, collar
- Opzioni su indici, valute, future
- Opzioni esotiche

Le lezioni teoriche saranno accompagnate da esercitazioni svolte direttamente al PC e basate sulla soluzione di problemi legati al pricing e/o alle coperture realizzate mediante contratti derivati.

Testi (A)dottati, (C)onsigliati
  • 1.  (A) Hull J.C. Opzioni, Futures e altri derivati Perason, Prentice Hall, Milano, 2008 » Pagine/Capitoli: I capitoli saranno segnalati in calce alle slide fornite dalla docente.
Altre informazioni / materiali aggiuntivi

Il docente metterà a disposizione sulla propria pagina web il materiale utilizzato durante le lezioni (slides + esercitazioni).

Metodi didattici
  • - Lezioni frontali
    - Esercitazioni in aula informatica
    - Seminari di relatori esterni provenienti dal mondo bancario e finanziario
Modalità di valutazione
  • La prova di accertamento è scritta. Conterrà una serie di domande tese ad accertare la conoscenza teorica da parte dello studente sui temi presentati e discussi a lezione. La prova richiederà altresì la soluzione di alcuni esercizi sul tipo di quelli svolti in aula durante le ore di esercitazione che sono previste durante il corso.
Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica

Inglese

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione

Inglese