Gestione dei rischi e strumenti derivati - Mod. strumenti derivati

  • A.A. 2015/2016
  • CFU 6
  • Ore 40
  • Classe di laurea LM-77
Nicoletta Marinelli / Ricercatrice / Economia degli intermediari finanziari (SECS-P/11)
Dipartimento di Economia e Diritto
Prerequisiti

Buona conoscenza degli strumenti finanziari fondamentali (es. obbligazioni e azioni), delle loro tecniche di negoziazione e di pricing.

Obiettivi del corso

Il corso si propone di fornire agli studenti le principali conoscenze relative al funzionamento, all'utilizzo e alla negoziazione degli strumenti derivati maggiormente scambiati sui mercati finanziari (forward, future, swap, opzioni).

Programma del corso

FORWARD:
- Caratteristiche morfologiche e di funzionamento
- Tecniche di Pricing
- Utilizzi

FUTURE
- Caratteristiche morfologiche e di funzionamento
- Tecniche di Pricing
- Utilizzi

SWAP
- Caratteristiche morfologiche e di funzionamento
- Tecniche di Pricing
- Utilizzi

OPZIONI
- Caratteristiche morfologiche e di funzionamento
- Tecniche di Pricing
- Utilizzi
- Opzioni cap, floor, collar
- Opzioni su indici, valute, future
- Opzioni esotiche

Le lezioni teoriche saranno accompagnate da esercitazioni svolte direttamente al PC e basate sulla soluzione di problemi legati al pricing e/o alle coperture realizzate mediante contratti derivati.

Testi (A)dottati, (C)onsigliati
  • 1.  (A) Hull J.C. Opzioni, Futures e altri derivati Pearson, Prentice Hall, Milano, 2015 » Pagine/Capitoli: I capitoli saranno segnalati in calce alle slide fornite dalla docente.
Altre informazioni / materiali aggiuntivi

Il docente metterà a disposizione sulla propria pagina web il materiale utilizzato durante le lezioni (slides + esercitazioni).

Metodi didattici
  • - Lezioni frontali
    - Esercitazioni in aula informatica
    - Seminari di relatori esterni provenienti dal mondo bancario e finanziario
Modalità di valutazione
  • La prova di accertamento è scritta. Conterrà una serie di domande tese ad accertare la conoscenza teorica da parte dello studente sui temi presentati e discussi a lezione. La prova richiederà altresì la soluzione di alcuni esercizi sul tipo di quelli svolti in aula durante le ore di esercitazione allo scopo di valutare la capacità di ragionamento e applicazione alla realtà degli strumenti acquisiti.

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica

Inglese

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione

Inglese