Buona conoscenza degli strumenti finanziari fondamentali (es. obbligazioni e azioni), delle loro tecniche di negoziazione e di pricing.

Il corso si propone di fornire agli studenti le principali conoscenze relative al funzionamento, all'utilizzo e alla negoziazione degli strumenti derivati maggiormente scambiati sui mercati finanziari (forward, future, swap, opzioni).

FORWARD:
- Caratteristiche morfologiche e di funzionamento
- Tecniche di Pricing
- Utilizzi

FUTURE
- Caratteristiche morfologiche e di funzionamento
- Tecniche di Pricing
- Utilizzi

SWAP
- Caratteristiche morfologiche e di funzionamento
- Tecniche di Pricing
- Utilizzi

OPZIONI
- Caratteristiche morfologiche e di funzionamento
- Tecniche di Pricing
- Utilizzi
- Opzioni cap, floor, collar
- Opzioni su indici, valute, future
- Opzioni esotiche

Le lezioni teoriche saranno accompagnate da esercitazioni svolte direttamente al PC e basate sulla soluzione di problemi legati al pricing e/o alle coperture realizzate mediante contratti derivati.

• 1.  (A) Hull J.C. Opzioni, Futures e altri derivati Pearson, Prentice Hall, Milano, 2015 » Pagine/Capitoli: I capitoli saranno segnalati in calce alle slide fornite dalla docente.

Il docente metterà a disposizione sulla propria pagina web il materiale utilizzato durante le lezioni (slides + esercitazioni).

• - Lezioni frontali
  - Esercitazioni in aula informatica
  - Seminari di relatori esterni provenienti dal mondo bancario e finanziario

• La prova di accertamento è scritta. Conterrà una serie di domande tese ad accertare la conoscenza teorica da parte dello studente sui temi presentati e discussi a lezione. La prova richiederà altresì la soluzione di alcuni esercizi sul tipo di quelli svolti in aula durante le ore di esercitazione allo scopo di valutare la capacità di ragionamento e applicazione alla realtà degli strumenti acquisiti.
  
  

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