Buona conoscenza degli strumenti finanziari fondamentali (es. obbligazioni e azioni),
delle loro tecniche di negoziazione e di pricing.

Il corso si propone di fornire agli studenti le principali conoscenze relative al
funzionamento, all'utilizzo e alla negoziazione degli strumenti derivati con payoff
simmetrico (forward, future, swap).

FORWARD:
- Caratteristiche morfologiche e di funzionamento
- Tecniche di Pricing
- Utilizzi

FUTURE
- Caratteristiche morfologiche e di funzionamento
- Tecniche di Pricing
- Utilizzi

SWAP
- Caratteristiche morfologiche e di funzionamento
- Tecniche di Pricing
- Utilizzi

Le lezioni teoriche saranno accompagnate da esercitazioni svolte direttamente al PC e
basate sulla soluzione di problemi legati al pricing e/o alle coperture realizzate mediante
contratti derivati.

• 1.  (A) Hull J.C. Opzioni, Futures e altri derivati Pearson, Prentice Hall, Milano, 2015 » Pagine/Capitoli: I capitoli saranno segnalati in calce alle slide fornite dalla docente.

Il docente metterà a disposizione sulla propria pagina web il materiale utilizzato durante le lezioni (slides + esercitazioni).

• - Lezioni frontali
  - Esercitazioni in aula informatica
  - Seminari di relatori esterni provenienti dal mondo bancario e finanziario

• La prova di accertamento è scritta. Conterrà una serie di domande a risposta multipla
  tese ad accertare la conoscenza teorica da parte dello studente sui temi presentati a
  lezione e una domanda aperta volta a verificare la capacità dello studente di fornire
  argomentazioni a supporto delle medesime questioni. La prova richiederà altresì la
  soluzione di alcuni esercizi sul tipo di quelli svolti in aula durante le ore di esercitazione
  allo scopo di valutare la capacità di ragionamento e applicazione alla realtà degli
  strumenti acquisiti.
  
  

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