Gestione dei rischi e strumenti derivati - Strumenti derivati (mod.b)

  • A.A. 2017/2018
  • CFU 3
  • Ore 20
  • Classe di laurea LM-77
Nicoletta Marinelli / Ricercatrice / Economia degli intermediari finanziari (SECS-P/11)
Dipartimento di Economia e Diritto
Prerequisiti

Buona conoscenza degli strumenti finanziari fondamentali (es. obbligazioni e azioni),
delle loro tecniche di negoziazione e di pricing.

Obiettivi del corso

Il corso si propone di fornire agli studenti le principali conoscenze relative al
funzionamento, all'utilizzo e alla negoziazione degli strumenti derivati con payoff
asimmetrico (opzioni).

Programma del corso

OPZIONI
- Caratteristiche morfologiche e di funzionamento
- Tecniche di Pricing
- Utilizzi
- Opzioni cap, floor, collar
- Opzioni su indici, valute, future
- Opzioni esotiche

Le lezioni teoriche saranno accompagnate da esercitazioni svolte direttamente al PC e
basate sulla soluzione di problemi legati al pricing e/o alle coperture realizzate mediante i
suddetti contratti derivati.

Testi (A)dottati, (C)onsigliati
  • 1.  (A) Hull J.C. Opzioni, Futures e altri derivati Pearson, Prentice Hall, Milano, 2015 » Pagine/Capitoli: I capitoli saranno segnalati in calce alle slide fornite dalla docente.
Altre informazioni / materiali aggiuntivi

Il docente metterà a disposizione sulla propria pagina web il materiale utilizzato durante le lezioni (slides + esercitazioni).

Metodi didattici
  • - Lezioni frontali
    - Esercitazioni in aula informatica
    - Seminari di relatori esterni provenienti dal mondo bancario e finanziario
Modalità di valutazione
  • La prova di accertamento è scritta. Conterrà una serie di domande a risposta multipla
    tese ad accertare la conoscenza teorica da parte dello studente sui temi presentati a
    lezione e una domanda aperta volta a verificare la capacità dello studente di fornire
    argomentazioni a supporto delle medesime questioni. La prova richiederà altresì la
    soluzione di alcuni esercizi sul tipo di quelli svolti in aula durante le ore di esercitazione
    allo scopo di valutare la capacità di ragionamento e applicazione alla realtà degli
    strumenti acquisiti.
Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica

Inglese

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione

Inglese