Matematica finanziaria, Statistica, Ragioneria, Conoscenza dell'attività bancaria

Il corso si propone di fornire gli strumenti teorici ed empirici per l'individuazione, la
misurazione e la gestione dei principali rischi connessi con l'attività bancaria. Vi saranno
costanti richiami alla parte normativa, con particolare riguardo ai principi fondamentali e
alle novità della regolamentazione di vigilanza in materia di rischi. Al termine del percorso formativo gli studenti sapranno interpretare i documenti di descrizione dei rischi assunti dalle banche e comprendere le modalità operative che vengono messe in pratica per la loro gestione, in ottemperanza alle regole di vigilanza attualmente in vigore.

PARTE INTRODUTTIVA
- Definizione delle tipologie di rischio connesse con l'attività bancaria (rischio di
credito, rischio di interesse, rischio di mercato, rischio di liquidità, rischio operativo) e
ruolo del capitale nell'ottica della regolamentazione di vigilanza

PRIMA PARTE: IL RISCHIO DI INTERESSE
- Il modello del repricing gap
- Il modello del duration gap
- I modelli basati sul cash-flow mapping
- Aspetti applicativi ed esercitazioni

SECONDA PARTE: IL RISCHIO DI MERCATO
- L'approccio varianze-covarianze
- I modelli di simulazione
- La valutazione dei modelli VaR: pregi, limiti e applicazioni
- Aspetti applicativi ed esercitazioni

TERZA PARTE: IL RISCHIO DI CREDITO
- I modelli di scoring
- La stima dei tassi di recupero
- I sistemi di rating
- I modelli di portafoglio
- Alcune applicazioni dei modelli per il rischio di credito

QUARTA PARTE: ALTRI RISCHI E ALLOCAZIONE DEL CAPITALE
- Il rischio di liquidità
- Il rischio operativo
- La regolamentazione sul capitale delle banche (l'Accordo sul capitale del 1988 e
il Nuovo Accordo di Basilea)
- Il II pilastro: il processo ICAAP
- Il III pilastro: principi e contenuti principali
- Novità regolamentari in materia di gestione dei rischi (Basilea III-IV)

• 1.  (A) A. Resti, A. Sironi Rischio e valore nelle banche. Misura, regolamentazione, gestione. Egea, Milano, 2008 » Pagine/Capitoli: Capitoli 1-23.

Il docente metterà a disposizione sulla propria pagina web il materiale utilizzato durante le lezioni (slides + esercitazioni).

• - Lezione Frontale
  - Esercitazioni
  - Seminari

• La prova di accertamento è scritta. Conterrà una serie di domande (a risposta multipla e aperte) tese ad accertare la conoscenza teorica da parte dello studente sui temi presentati a lezione ed esercizi numerici per verificare la capacità di applicazione dei metodi computazionali discussi. Agli studenti sarà altresì assegnato un lavoro di gruppo da discutere in aula prima della fine del corso allo scopo di valutare la capacità di applicazione nel concreto dei temi discussi. La valutazione finale sarà ottenuta come media delle votazioni conseguite nella prova scritta e nella discussione del caso studio. Non è prevista la consultazione di testi durante la prova di esame.

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