Rosella Castellano

 

Rosella Castellano ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Matematica per l'Analisi dei Mercati Finanziari (VII ciclo) presso l’Università degli Studi di Brescia. E' stata Visiting Scholar presso il dipartimento di Decision Sciences della "Wharton School" - University of Pennsylvania.

Oltre alle posizioni accademiche (Ricercatore dal 1996 e Professore di II fascia dal 2005), ha ricoperto l'incarico di Direttore di Sezione (facente funzioni) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Ricerche.

L’attività di ricerca è orientata prevalentemente allo studio delle metodologie quantitative per la stima dei prezzi delle attività finanziarie ed al loro impiego nella gestione – statica e dinamica – di portafoglio.

I prodotti delle ricerche sono stati pubblicati prevalentemente su riviste scientifiche internazionali.


  • 2014 R. Castellano; R. Cerqueti; R.L. D'Ecclesia, A Disutility-Based Drift Control for Exchange Rates, in OPTIMIZATION, 63; London, Routledge Taylor & Francis Group; pp. 255 - 269 (ISSN: 0233-1934)
  • 2014 R. Castellano; L. Scaccia, Can CDS indexes signal future turmoils in the stock market? A Markov switching perspective., in CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONS RESEARCH, On Line First; New York, Springer-Verlag; pp. 285 - 305 (ISSN: 1435-246X)
  • 2014 Castellano R.; Cerqueti R., Mean-variance portfolio selection in presence of unfrequently traded stocks, in EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, 234; Amsterdam, Elsevier; pp. 442 - 449 (ISSN: 0377-2217)
  • 2014 R. Castellano; L. Scaccia, The signaling power of CDS indexes, in Polymorphic Crisis: Readings on the Great Recession of the 21st century; Macerata, Centro EUM Edizioni Università di Macerata; pp. 335 - 354 (ISBN: 9788860564108)
  • 2013 R. Castellano; R.L. D'Ecclesia, CDS Volatility: the Key Signal of Credit Quality, in ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH, 205; Amsterdam, Springer; pp. 89 - 107 (ISSN: 1572-9338)
  • 2013 R. Castellano; R. Cerqueti, Roots and Effects of Financial Misperception in a Stochastic Dominance Framework, in QUALITY AND QUANTITY, 47(6); Amsterdam, --Netherlands: Springer Netherlands -Dordrecht Netherlands:Kluwer Academic Publishers; pp. 3371 - 3389 (ISSN: 1573-7845)
  • 2012 R. Castellano; L. Scaccia, CDS and Rating Announcements: changing signaling during the crisis?, in REVIEW OF MANAGERIAL SCIENCE, 6; Amsterdam, Springer; pp. 239 - 264 (ISSN: 1863-6683)
  • 2012 R. Castellano; R. Giacometti, Credit Default Swaps: Implied Ratings versus Official Ones, in 4OR, 10; OLANDA, SPRINGER; pp. 163 - 180 (ISSN: 1619-4500)
  • 2012 R. Castellano; R. Cerqueti, Optimal consumption/investment problem with light stocks: A mixed continuous-discrete time approach, in APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 218; Amsterdam, Elsevier; pp. 6887 - 6898 (ISSN: 0096-3003)
  • 2012 R. Castellano, Il nucleare è conveniente? Una valutazione attraverso le opzioni reali., in Oikos: la radice comune di economia e di ecologia; Macerata, CENTRO EDIZIONI UNIVERSITA' DI MACERATA - EUM; pp. 77 - 89 (ISBN: 9788860563118)
  • 2011 R. Castellano; R.L. D'Ecclesia, Credit Default Swaps and Rating Announcements, in THE JOURNAL OF FINANCIAL DECISION MAKING, 7; Athen, Klidarithmos Publications; pp. 3 - 19 (ISSN: 1790-4870)
  • 2011 R. Castellano; R. Cerqueti, The optimal bid/ask spread in a Specialist System, in ECONOMIC MODELLING, 28; Amsterdam, Elsevier; pp. 2247 - 2253 (ISSN: 0264-9993)
  • 2011 R. Castellano, Sviluppo sostenibile e comparto finanziario, in Economia, Ambiente e Società; Macerata, EUM; pp. 55 - 59 (ISBN: 9788860562630)
  • 2011 Castellano R.; D'Ecclesia R.L., Credit Quality and CDS’ Volatility: The Key Signal, in Business: Accounting, Finance, Management & Marketing, I; Athens (GR), Athens Institute for Education and Research; pp. 27 - 27 (ISBN: 9789609549141)
  • 2010 R. CASTELLANO; L. SCACCIA, A Markov Switching Re-evaluation of Event-Study Methodology, in Proceedings of COMPSTAT'2010 - 19th International Conference on Computational Statistics; HEIDELBERG, Physica-Verlag; pp. 429 - 436 (ISBN: 9783790826036)
  • 2010 R. CASTELLANO; L. SCACCIA, Bayesian hidden Markov models for financial data, in Data Analysis and Classification: From Exploration to Confirmation - Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization; BERLIN-HEIDELBERG, Springer; pp. 453 - 461 (ISBN: 9783642037382)
  • 2010 R. CASTELLANO; R. CERQUETI, Light Stocks and Wealth Allocation, in 24th Mini EURO Conference On Continuous Optimization and Information-Based Technologies in The Financial Sector - MEC EurOPT 2010: Selected Papers, 1; VILNIUS, Vilnius "Technika" 2010; pp. 1 - 4 (ISBN: 9789955285984)
  • 2009 R. CASTELLANO; D'ECCLESIA R.L, CDS Price Signaling, in JOURNAL OF RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL INSTITUTIONS, 3; London, London: Henry Stewart publication; pp. 125 - 147 (ISSN: 1752-8887)
  • 2008 R. CASTELLANO; D'ECCLESIA R.L, Rating announcements and their effect on Credit Derivatives., pp. 1 - 20
  • 2008 CASTELLANO R; R. CERQUETI; D'ECCLESIA R, A Disutility-Based Drift Control for Exchange Rates, pp. 1 - 29
  • 2007 R. CASTELLANO; D'ECCLESIA R.L, Long Swings in Exchange Rates: a Stochastic Control Approach, in INTERNATIONAL TRANSACTIONS IN OPERATIONAL RESEARCH, 14; Hoboken, HOBOKEN:JOHN WILEY & SONS INC.; pp. 475 - 489 (ISSN: 0969-6016)
  • 2007 R. CASTELLANO; L. SCACCIA, Bayesian hidden Markov models for financial data, in Classification and Data Analysis 2007 - Book of Short papers; MACERATA, eum edizioni università di macerata; pp. 417 - 420 (ISBN: 9788860560209)
  • 2007 R. CASTELLANO; L. SCACCIA, Bayesian inference for Hidden Markov Models,
  • 2001 Castellano R.; Giacometti R., Performance of a hedged stochastic portfolio model in the presence of extreme events., in COMPUTATIONAL ECONOMICS, 17; Amsterdam, --Netherlands: Springer Netherlands -Dordrecht Netherlands:Kluwer Academic Publishers; pp. 239 - 252 (ISSN: 0927-7099)
  • 2000 R. CASTELLANO; GIACOMETTI R, Portfolio Performances Using Options Strategies, in Financial Modelling - Contributions to Management Sciences; Heidelberg, Physica-Verlag; pp. 125 - 142 (ISBN: 9783790812824)
  • 2000 R. CASTELLANO; BRUNI L, The Specialist’s Role and its Effect on Thin Stock prices: The Italian Case, in Financial Modelling; KRAKÓW, Progress & Business Publishers; pp. 45 - 61 (ISBN: 9788391283110)
  • 1997 R. CASTELLANO; D'ECCLESIA R.L, Information Flows and Bid-Ask Spreads for the BTP-Futures, , 1; Chicago, Chicago Board of Trade:141 West Jackson Boulevard, Suite 600:Chicago, IL 60604:(312)435-3615, Fax: (312)347-3827; pp. 223 - 240
  • 1997 R. CASTELLANO; DI OTTAVIO F, GARCH Model as Diffusion Approximation: A Simulation Approach for Currency Hedging Using Options., in Contributions to Management Sciences; NEW YORK, Phisica-Verlag Heide; pp. 297 - 310 (ISBN: 9783790810431)
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  • SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari
Short description ERC panel Keywords
Studio delle metodologie quantitative per la stima dei prezzi delle attività finanziarie ed al loro impiego nella gestione – statica e dinamica – di portafoglio.
Language Skill level
Inglese Eccellente
Spagnolo (internazionale) Buono
Areas: Americhe, Europa, Italia
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  • Title: International Summer School on Risk Measurement and Control
  • Type: comitati di redazione di collane scientifiche
  • Keywords: financial risk management, mathematical finance
  • Start year: 2005
  • Web site: http://w3.uniroma1.it/summerschool/local.asp
  • Altri organismi
  • Project funded: Cambiamento strutturale e crescita
  • Type: (11.01) progetti ministeriali
  • Competitive bid: si
  • ERC panel:
  • Keywords: cambiamento strutturale, crescita, dinamiche non lineari
  • Start year: 2011
  • Duration (months): 24
  • Web site:
  • No contents available
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  • Mercoled√¨ dalle 17:00 alle 20:00 Dipartimento di Economia e Diritto
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