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Analisi e misura dei rischi finanziari

  • A.A. 2014/2015
  • CFU 6
  • Ore 40
  • Classe di laurea LM-77
Roy Cerqueti / Professore esterno / Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie (SECS-S/06)
Professore di ruolo - II fascia presso Università degli Studi di Macerata
Prerequisiti

Elementi del Calcolo delle Probabilità

Obiettivi del corso

Il corso intende fornire agli studenti una chiara prospettiva teorica sul concetto di
rischio, con particolare riferimento a quello finanziario. Si vuole inoltre proporre una
gamma di metodologie quantitative per rendere accessibile la relativa misurazione.

Programma del corso

Concetto di rischio.
Rischi fondamentali in finanza: mercato, credito, liquidità, tasso.
Modelli per la formalizzazione del problema di accettazione del rischio: teoria dei grafi,
copulae, modelli plurisoglia, teoria dell'utilità distorta, teoria del prospetto, biases
cognitivi e loro modellizzazione.
Applicazioni e casi di studio.

Testi (A)dottati, (C)onsigliati
  • 1.  (C) Cherubini - Della Lunga Il rischio finanziario McGraw-Hill, Milano, 2001
Altre informazioni / materiali aggiuntivi

Dispense a cura del docente

Metodi didattici
  • Lezioni frontali
Modalità di valutazione
  • Esame orale e tesina scritta.
Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica

Inglese

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione

Inglese