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Home Roy Cerqueti Didattica 2015/2016 Elementi del calcolo delle probabilita' e teoria matematica del portafoglio finanziario

Elementi del calcolo delle probabilita' e teoria matematica del portafoglio finanziario

  • A.A. 2015/2016
  • CFU 9, 9(m)
  • Ore 60, 60(m)
  • Classe di laurea LM-77, LM-77(m)
Roy Cerqueti / Professore di ruolo - II fascia / Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie (SECS-S/06)
Dipartimento di Economia e Diritto
Prerequisiti

Matematica Generale
Matematica Finanziaria
Statistica

Obiettivi del corso

Il corso si propone di fornire una preparazione teorica e a carattere quantitativo circa
lo studio e l'analisi dei criteri di scelta di operazioni finanziarie incerte e della selezione
di ottima allocazione delle risorse. Una parte del corso è incentrata sullo studio di
alcuni strumenti costitutivi del calcolo stocastico.

Programma del corso

ELEMENTI DI CALCOLO DELLE PROBABILITA' (3 CFU)

Rudimenti di teoria dei processi stocastici, Catene di Markov, equazioni di Chapman-
Kolmogorov, probabilità invarianti

TEORIA MATEMATICA DEL PORTAFOGLIO FINANZARIO (6 CFU)

Somme incerte, piano media-varianza, problema di
selezione di portafoglio con combinazione di titoli ischiosi e non rischiosi, problema di
Markowitz, dominanza stocastica

Testi (A)dottati, (C)onsigliati
  • 1.  (A) D'Ecclesia Gardini Apunti di Matematica Finanziaria vol 2 Giappichelli, Torino, 1998
Altre informazioni / materiali aggiuntivi

Dispense a cura del docente

Metodi didattici
  • Lezioni frontali
Modalità di valutazione
  • Esame scritto e orale
Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica

Inglese

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione

Inglese