Portfolio theory

  • A.A. 2015/2016
  • CFU 6
  • Ore 40
  • Classe di laurea LM-77
Roy Cerqueti / Professore di ruolo - II fascia / Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie (SECS-S/06)
Dipartimento di Economia e Diritto
Prerequisiti

Matematica Generale
Matematica Finanziaria
Statistica

Obiettivi del corso

Il corso si propone di fornire una preparazione teorica e a carattere quantitativo circa
lo studio e l'analisi dei criteri di scelta di operazioni finanziarie incerte e della selezione
di ottima allocazione delle risorse. Una parte del corso è incentrata sullo studio di
alcuni strumenti costitutivi del calcolo stocastico.

Programma del corso

Processi stocastici, somme incerte, piano media-varianza, problema di
selezione di portafoglio con combinazione di titoli ischiosi e non rischiosi, problema di
Markowitz, dominanza stocastica

Testi (A)dottati, (C)onsigliati
  • 1.  (A) Hull Options, Futures, and Other Derivatives 9th Ed Pearson, Upper Saddle River, New Jersey, 2014
Altre informazioni / materiali aggiuntivi

Dispense a cura del docente

Metodi didattici
  • Lezioni frontali
Modalità di valutazione
  • Esame scritto e orale
Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica

Inglese

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione

Inglese