Analisi e misura dei rischi finanziari

  • A.A. 2016/2017
  • CFU 6
  • Ore 40
  • Classe di laurea LM-77
Roy Cerqueti / Professore di ruolo - II fascia / Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie (SECS-S/06)
Dipartimento di Economia e Diritto
Prerequisiti

Elementi del Calcolo delle Probabilità

Obiettivi del corso

Il corso intende fornire agli studenti una chiara prospettiva teorica sul concetto di rischio, con particolare riferimento a quello finanziario. Si vuole inoltre proporre una
gamma di metodologie quantitative per rendere accessibile la relativa misurazione.

Programma del corso

Concetto di rischio.
Utilità attesa e avversione al rischio.
Teoria delle opzioni e dei derivati.
Combinazione di opzioni e tabelle di payoff.
Processi stocastici: concetti introduttivi.
Lemma di Ito e formula chiusa del prezzo di un titolo.

Testi (A)dottati, (C)onsigliati
  • 1.  (C) Cherubini - Della Lunga Il rischio finanziario McGraw-Hill, Milano, 2001
Altre informazioni / materiali aggiuntivi

Dispense a cura del docente

Metodi didattici
  • Lezioni frontali
Modalità di valutazione
  • Esame orale. Si vuole in questo modo accertare le conoscenze teoriche acquisite dallo studente. Durante lo svolgimento dell'esame orale verranno anche somministrati esercizi, per verificare se la struttura teorica della preparazione è supportata da capacità di tipo applicativo.
Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica

Inglese

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione

Inglese