Elementi del calcolo delle probabilita' e teoria matematica del portafoglio finanziario - Elementi del calcolo delle probabilta
- A.A. 2016/2017
- CFU 3, 3(m)
- Ore 20, 20(m)
- Classe di laurea LM-77, LM-77(m)
Roy Cerqueti / Professore di ruolo - II fascia / Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie (SECS-S/06)
Dipartimento di Economia e Diritto
Prerequisiti
Matematica Generale
Matematica Finanziaria
Statistica
Obiettivi del corso
Il corso si propone di fornire una preparazione teorica e a carattere quantitativo circa
lo studio e l'analisi di
alcuni strumenti costitutivi del calcolo stocastico, con particolare riferimento ai processi stocastici e alle catene di Markov.
Programma del corso
Rudimenti di teoria dei processi stocastici, Catene di Markov, equazioni di Chapman-
Kolmogorov, probabilità invarianti
Testi (A)dottati, (C)onsigliati
- 1. (A) D'Ecclesia Gardini Apunti di Matematica Finanziaria vol 2 Giappichelli, Torino, 1998
Altre informazioni / materiali aggiuntivi
Dispense a cura del docente
Metodi didattici
- Lezioni frontali
Modalità di valutazione
- Esame scritto e orale.
Si vogliono in questo modo accertare le conoscenze teoriche acquisite dallo studente, e verificare se la struttura teorica della preparazione è supportata da capacità di tipo applicativo.
Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica
Inglese
Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione
Inglese