Analisi e misura dei rischi finanziari

  • A.A. 2017/2018
  • CFU 6
  • Ore 40
  • Classe di laurea LM-77
Roy Cerqueti / Professore di ruolo - II fascia / Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie (SECS-S/06)
Dipartimento di Economia e Diritto
Prerequisiti

Elementi del Calcolo delle Probabilità

Obiettivi del corso

Il corso intende fornire agli studenti una chiara prospettiva teorica sul concetto di rischio, con particolare riferimento a quello finanziario. Si vuole inoltre proporre una
gamma di metodologie quantitative per rendere accessibile la relativa misurazione.

Programma del corso

Concetto di rischio.
Utilità attesa e avversione al rischio.
Teoria delle opzioni e dei derivati.
Rischio finanziario e modelli di prezzo.
Cenni alla teoria dei grafi,
copulae, modelli plurisoglia, teoria dell'utilità distorta, teoria del prospetto, biases
cognitivi e loro modellizzazione.
Applicazioni e casi di studio.

Testi (A)dottati, (C)onsigliati
  • 1.  (C) Cherubini - Della Lunga Il rischio finanziario McGraw-Hill, Milano, 2001
Altre informazioni / materiali aggiuntivi

Dispense a cura del docente

Metodi didattici
  • Lezioni frontali
Modalità di valutazione
  • Esame scritto e orale.
Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica

Inglese

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione

Inglese