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Home Roy Cerqueti Didattica 2017/2018 Elementi del calcolo delle probabilita' e teoria matematica del portafoglio finanziario

Elementi del calcolo delle probabilita' e teoria matematica del portafoglio finanziario - Elementi del calcolo delle probabilita'

  • A.A. 2017/2018
  • CFU 3, 3(m)
  • Ore 20, 20(m)
  • Classe di laurea LM-77, LM-77(m)
Roy Cerqueti / Professore di ruolo - II fascia / Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie (SECS-S/06)
Dipartimento di Economia e Diritto
Prerequisiti

Matematica Generale
Matematica Finanziaria
Statistica

Obiettivi del corso

Il corso si propone di fornire una preparazione teorica e a carattere quantitativo circa
lo studio e l'analisi di
alcuni strumenti costitutivi del calcolo stocastico, con particolare riferimento ai processi stocastici e alle catene di Markov.

Programma del corso

Rudimenti di teoria dei processi stocastici, Catene di Markov, equazioni di Chapman-
Kolmogorov, probabilità invarianti

Testi (A)dottati, (C)onsigliati
  • 1.  (A) D'Ecclesia Gardini Apunti di Matematica Finanziaria vol 2 Giappichelli, Torino, 1998
Altre informazioni / materiali aggiuntivi

Dispense a cura del docente

Metodi didattici
  • Lezioni frontali
Modalità di valutazione
  • Esame scritto e orale.
    Si vogliono in questo modo accertare le conoscenze teoriche acquisite dallo studente, e verificare se la struttura teorica della preparazione è supportata da capacità di tipo applicativo.
Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica

Inglese

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione

Inglese