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Analisi e misura dei rischi finanziari

  • A.A. 2018/2019
  • CFU 6
  • Ore 40
  • Classe di laurea LM-77
Roy Cerqueti / Professore esterno / Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie (SECS-S/06)
Professore di ruolo - II fascia presso Università degli Studi di Macerata
Prerequisiti

Elementi del Calcolo delle Probabilità

Obiettivi del corso

Il corso intende fornire agli studenti una chiara prospettiva teorica sul concetto di rischio, con particolare riferimento a quello finanziario. Si vuole inoltre proporre una
gamma di metodologie quantitative per rendere accessibile la relativa misurazione.

Programma del corso

Concetto di rischio.
Utilità attesa e avversione al rischio.
Teoria delle opzioni e dei derivati.
Combinazione di opzioni.
Modelli aleatori gaussiani.
Moto Browniano, processi di Ito generalizzati e Lemma di Ito.
Dinamica del sottostante di un'opzione.

Testi (A)dottati, (C)onsigliati
  • 1.  (C) Cherubini - Della Lunga Il rischio finanziario McGraw-Hill, Milano, 2001
Altre informazioni / materiali aggiuntivi

Dispense a cura del docente

Metodi didattici
  • Lezioni frontali
Modalità di valutazione
  • Esame scritto e orale.
Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica

Inglese

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione

Inglese