Analisi e misura dei rischi finanziari

  • A.A. 2019/2020
  • CFU 6
  • Ore 40
  • Classe di laurea LM-77
Roy Cerqueti / Professore di ruolo - II fascia / Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie (SECS-S/06)
Dipartimento di Economia e Diritto
Prerequisiti

Elementi del Calcolo delle Probabilità

Obiettivi del corso

Il corso intende fornire agli studenti una chiara prospettiva teorica sul concetto di rischio, con particolare riferimento a quello finanziario. Si vuole inoltre proporre una
gamma di metodologie quantitative per rendere accessibile la relativa misurazione.
Alla fine del percorso, si vuole che lo studente comprenda le caratteristiche della natura stocastica delle grandezze finanziarie, e ne sappia valutare il profilo di rischio.

Programma del corso

Concetto di rischio.
Utilità attesa e avversione al rischio.
Dominanza stocastica del I e del II ordine.
Modelli aleatori gaussiani.
Moto Browniano, processi di Ito generalizzati e Lemma di Ito.
Dinamica del sottostante di un'opzione.

Testi (A)dottati, (C)onsigliati
  • 1.  (C) Cherubini - Della Lunga Il rischio finanziario McGraw-Hill, Milano, 2001
Altre informazioni / materiali aggiuntivi

Dispense a cura del docente

Metodi didattici
  • Lezioni frontali
Modalità di valutazione
  • Esame scritto (soluzione di esercizi e casi di studio, sulla base della teoria esposta durante il corso) e orale (verifica della comprensione critica della teoria e dei concetti analizzati durante il corso mediante discussione verbale critica).
Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica

Inglese

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione

Inglese