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Home Roy Cerqueti Didattica 2019/2020 Elementi del calcolo delle probabilita' e teoria matematica del portafoglio finanziario

Elementi del calcolo delle probabilita' e teoria matematica del portafoglio finanziario

  • A.A. 2019/2020
  • CFU 9, 9(m)
  • Ore 60, 60(m)
  • Classe di laurea LM-77, LM-77(m)
Roy Cerqueti / Professore di ruolo - II fascia / Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie (SECS-S/06)
Dipartimento di Economia e Diritto
Prerequisiti

Matematica Generale
Matematica Finanziaria
Statistica

Obiettivi del corso

Il corso si propone di fornire una preparazione teorica e a carattere quantitativo circa
lo studio e l'analisi dei criteri di scelta di operazioni finanziarie incerte e della selezione
di ottima allocazione delle risorse. Una parte del corso è incentrata sullo studio di
alcuni strumenti costitutivi del calcolo stocastico. Alla fine del corso, si presume che lo studente comprenda le differenze di performance tra investimenti diversi su stessi titoli e le basi della teoria della probabilità in finanza; inoltre, si presume che sappia effettuare scelte finanziarie secondo criteri di razionalità e sappia implementare alcune elaborazioni di calcolo stocastico.

Programma del corso

ELEMENTI DI CALCOLO DELLE PROBABILITA' (3 CFU)

Rudimenti di teoria dei processi stocastici, Catene di Markov, equazioni di Chapman-
Kolmogorov, probabilità invarianti

TEORIA MATEMATICA DEL PORTAFOGLIO FINANZARIO (6 CFU)

Somme incerte, piano media-varianza, problema di
selezione di portafoglio con combinazione di titoli rischiosi e non rischiosi, problema di
Markowitz, Capital Asset Pricing Model.

Testi (A)dottati, (C)onsigliati
  • 1.  (A) D'Ecclesia Gardini Apunti di Matematica Finanziaria vol 2 Giappichelli, Torino, 1998
Altre informazioni / materiali aggiuntivi

Dispense a cura del docente

Metodi didattici
  • Lezioni frontali
Modalità di valutazione
  • Esame scritto (soluzione di esercizi e casi di studio, sulla base della teoria esposta durante il corso) e orale (verifica della comprensione critica della teoria e dei concetti analizzati durante il corso mediante discussione verbale critica).
Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica

Inglese

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione

Inglese