Portfolio theory

  • A.A. 2019/2020
  • CFU 6
  • Ore 40
  • Classe di laurea LM-77
Roy Cerqueti / Professore di ruolo - II fascia / Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie (SECS-S/06)
Dipartimento di Economia e Diritto
Prerequisiti

Mathematical methods for economics and finance

Obiettivi del corso

Understanding of the performance of investments on a set of stocks and basic probability theory in finance; ability of implementing rational financial decisions.

Programma del corso

Random amounts, expected utility theory, mean-variance framework, portfolio selection, Markowitz' model.

Testi (A)dottati, (C)onsigliati
  • 1.  (A) Hull Options, Futures, and Other Derivatives 9th Ed Pearson, Upper Saddle River, New Jersey, 2014
Altre informazioni / materiali aggiuntivi

Dispense a cura del docente

Metodi didattici
  • Lectures in the classroom.
Modalità di valutazione
  • Written and oral exam. In the written part of the exam, students have to show ability of applying the concepts analysed during the course; in the oral part, students have to critically discuss the theoretical frameworks presented.
Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica

English

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione

English