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Luca Riccetti

Luca Riccetti

Professore di ruolo - II fascia (ECON-01/A)
  • Telefono (+39) 0733 258 3276
  • E-mail luca.riccetti@unimc.it
Dipartimento di Economia e Diritto
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Luca Riccetti è professore associato in Economia Politica presso l'Università degli Studi Macerata. E' presidente del corso di laurea triennale "Data Analysis per le Scienze Sociali" (L-41). Sempre presso l'Università degli Studi di Macerata è stato prima ricercatore TD. Precedentemente è stato ricercatore TD in Economia degli Intermediari Finanziari presso la Sapienza Università di Roma, dove ha insegnato "Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari", "Statistica per la finanza" agli studenti del master in "Banking and Finance" e "Econometria Applicata" agli studenti del dottorato in "Management, Banking and Commodity Science". Prima ancora è stato assegnista di ricerca presso l'Università Politecnica delle Marche, lavorando nel progetto Europeo “Forecasting Financial Crises” (FOC-II). Presso l'Università Politecnica delle Marche ha conseguito il dottorato di ricerca e il master in Economia Politica. Durante il periodo del dottorato è stato visiting student presso la Moscow State University. Prima del dottorato si è laureato a pieni voti in "Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari" presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi e ha lavorato due anni nel settore finanziario (come consulente, e in uffici di asset management e risk management).

I suoi principali interessi di ricerca includono l'analisi delle relazioni macroeconomiche tra la sfera reale dell'economia e il sistema finanziario (utilizzando, in particolare, modelli ad agenti eterogenei - ABM), la politica monetaria e la gestione di portafoglio (risk e asset management). Ha pubblicato svariati articoli su importanti giornali come il "Journal of Banking & Finance”, il “Journal of Economic Dynamics and Control”, il “Journal of Economic Behavior & Organization”, l'“Empirical Economics”, “Economic Modelling”, il “Journal of Evolutionary Economics”, l'“International Review of Economics & Finance” e "Macroeconomic Dynamics".

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  • SECS-P/01 - Economia politica
  • SECS-P/02 - Politica economica
  • SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari
Breve descrizione Settore ERC Parole chiave
Modelli ad agenti eterogenei: modelli di simulazione dell'economia composta da agenti eterogenei con razionalità e informazioni limitate, che interagiscono direttamente tramite strutture di rete SH1_1: Macroeconomics, business cycles Agenti eterogenei
Allocazione e gestione del rischio di portafogli di titoli mobiliari SH1_5: Financial markets, asset prices, international finance Ottimizzazione, Vincoli (VaR, TEV)
Lingua Conoscenza
Inglese Buono
Aree: Europa
Paesi: Italia
Titolo Una piattaforma italiana per la finanza d’impatto: modelli finanziari per l’inclusione sociale ed un welfare sostenibile (2017-2020)
Settore ERC SH1_5: Financial markets, asset prices, international finance
Abstract L’obiettivo della ricerca è quello di realizzare uno studio di fattibilità di modelli innovativi di
finanza ad impatto sociale orientati all’inclusione finanziaria e sociale ed a politiche alternative di
welfare sostenibile.
Parole chiave Finanza ad impatto sociale, Finanza inclusiva, Inclusione sociale, Inclusione finanziaria, Strumenti impact-oriented, Misurazione d’impatto, Welfare, Crescita sostenibile, Spesa pubblica.
Gruppo di lavoro Sapienza Università di Roma, Università di Tor Vergata, Università di Macerata, Università di Catanzaro "Magna Graecia", Politecnico di Torino
Titolo Modelli ad agenti che rappresentino le interazioni tra economia reale e finanza (2014)
Settore ERC SH1_1: Macroeconomics, business cycles
Abstract Il presente progetto di ricerca mira ad inserirsi nello sviluppo della modellistica ad agenti eterogenei atta a rappresentare le interazioni tra economia reale e finanza, per comprendere e configurare alcuni dei principali meccanismi che sono alla base dell’attuale crisi. Al fine di perseguire il suddetto obiettivo, si punta a proseguire le analisi sviluppate in Riccetti et al. (2013). In questi modelli si sono analizzati i temi del ciclo della leva finanziaria e degli effetti di contagio all'interno della rete delle relazioni di credito tra banche e imprese. L’eccessivo indebitamento seguito dal processo di restrizione del credito da un lato (pro-ciclicità della leva) e la propagazione degli shock all'interno del sistema economico-finanziario dall'altro sono, infatti, tra le maggiori determinanti della crisi economica. I sopracitati modelli andrebbero estesi focalizzando l’analisi sulle scelte di portafoglio delle banche e sui meccanismi di accelerazione finanziaria. In particolare sarebbe interessante riuscire a rappresentare la scelta di portafoglio fatta dalle banche quantomeno in modo stilizzato (ad esempio la scelta tra prestiti alle imprese e deposito privo di rischi presso la Banca Centrale). Una volta ottenuto un modello che replica in modo soddisfacente alcuni aspetti del sistema macroeconomico e finanziario, si potranno simulare alcune scelte di regolamentazione; in particolare si potranno verificare alcuni aspetti della regolamentazione bancaria, simulando l’impatto che alcuni vincoli imposti da Basilea 3 possono creare sul sistema macroeconomico e finanziario per cercare di approfondirne aspetti positivi e criticità.
Parole chiave Agenti eterogenei, Rete creditizia, Attivo bancario, Leva finanziaria, Regolamentazione
Gruppo di lavoro Riccetti Luca, Gallegati Mauro, Russo Alberto, Siena Maria Giovanna, Tutino Franco Luciano
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