Si prevede che gli studenti abbiano completato i corsi di base in finanza di base, statistica e matematica 

- sviluppare una comprensione su come allocare in modo ottimale i fondi tra classi di attivi alternative per formare un portafoglio,

- ampliare la conoscenza del CAMP e utilizzare modelli alternativi nella determinazione dei rendimenti attesi

- esaminare nella pratica l'efficienza del mercato

- costruire e utilizzare metodologie alternative per valutare la performance del portafoglio; esaminare strategie di portafoglio alternative.

I principali argomenti affrontati nel corso sono:

• Rischio, rendimento, matematica del portafoglio e teoria dell'utilità;

• Selezione del Portafoglio Ottimale e Allocazione Ottimale tra il Portafoglio Ottimale e l'Attività Esente da Rischio;

• Modelli di Rischio e Rendimento Attesi;

• Diversificazione del portafoglio globale;

• Strategie di portafoglio applicate e valutazione della performance.

·     LIBRI DI TESTO ADOTTATI   

Bodie, Z., Kane, A, Marcus,A.(2021) Investments, Mc,Graw Hill, NY;  capitoli: 5,6,7,8,9,10,11,12, A 24,25,26,27

Potrebbe essere proposto un progetto di lavoro di squadra non obbligatorio per gruppi di massimo 4 studenti. Agli studenti partecipanti verranno assegnati punti supplementari che verranno aggiunti al voto finale.

OBS. I punti verranno aggiunti al voto finale SE la prova scritta viene valutata con un minimo di 18 punti.

• Lezioni interattive, seminari, casi di studio, compiti

• L'esame finale è scritto e comprenderà:

  - domande a risposta multipla, volte a valutare il livello di comprensione della teoria, 

  - domande aperte, per testare la capacità di discutere questioni sulla teoria del portafoglio e sulla diversificazione del portafoglio,

  - problemi numerici, volti a valutare la capacità individuale di mettere in pratica concetti teorici della teoria del portafoglio

  
  

   Il punteggio finale sarà calcolato come segue:

  Compiti a casa/Esercizi sui dati 30%

  Esame finale 70%

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